Сравнение XRP-USD с MSFT
XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 5 years, XRP-USD returned 5.05%/yr vs 9.56%/yr for MSFT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRP-USD и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP-USD показывает доходность -38.55%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -18.85%.
XRP-USD
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -20.80%
- С начала года
- -38.55%
- 6 месяцев
- -43.70%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам XRP-USD и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRP-USD XRP | -38.55% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -45.31% | -84.67% | 38,242.83% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between XRP-USD and MSFT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP-USD vs. MSFT — Ранг доходности на риск
XRP-USD
MSFT
Сравнение XRP-USD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XRP (XRP-USD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRP-USD | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.89 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.53 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.08 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRP-USD и MSFT
Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP-USD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.87% | -69.38% | -26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -33.91% | -35.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.23% | -33.91% | -35.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.83% | -37.15% | -40.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.19% | -27.46% | -40.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.99% | -21.78% | -49.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.81% | 16.48% | +27.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP-USD и MSFT
XRP (XRP-USD) имеет более высокую волатильность в 14.71% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP-USD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.71% | 10.52% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.28% | 22.31% | +23.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.25% | 25.42% | +30.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.37% | 26.66% | +45.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.79% | 27.06% | +84.73% |
Часто задаваемые вопросы
XRP-USD and MSFT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (14.71%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, XRP-USD dropped -95.87% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRP-USD и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор