Сравнение XRP-USD с IAU
XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 5 years, XRP-USD returned 5.19%/yr vs 17.23%/yr for IAU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRP-USD и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP-USD показывает доходность -37.47%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -2.44%.
XRP-USD
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -22.57%
- С начала года
- -37.47%
- 6 месяцев
- -43.16%
- 1 год
- -46.47%
- 3 года*
- 33.79%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам XRP-USD и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRP-USD XRP | -37.47% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -45.31% | -84.67% | 38,242.83% |
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between XRP-USD and IAU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP-USD vs. IAU — Ранг доходности на риск
XRP-USD
IAU
Сравнение XRP-USD c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XRP (XRP-USD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRP-USD | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.99 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 2.83 | -3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRP-USD и IAU
Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP-USD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.87% | -45.14% | -50.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -24.40% | -44.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.23% | -24.40% | -44.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.83% | -24.40% | -53.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.62% | -22.03% | -45.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.99% | -15.97% | -55.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.98% | 8.47% | +35.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP-USD и IAU
XRP (XRP-USD) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP-USD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 7.70% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.30% | 23.94% | +22.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.19% | 27.17% | +29.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.34% | 18.16% | +54.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.77% | 16.02% | +95.75% |
Часто задаваемые вопросы
XRP-USD and IAU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (14.05%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, XRP-USD dropped -95.87% vs IAU's -45.14%.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRP-USD и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор