Сравнение XRP-USD с ^N225
XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency, while ^N225 (Nikkei 225) is an index. Over the past 5 years, XRP-USD returned 5.05%/yr vs 9.32%/yr for ^N225. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRP-USD и ^N225
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XRP-USD торгуется в USD, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XRP-USD показывает доходность -38.55%, что значительно ниже, чем у ^N225 с доходностью 28.05%.
XRP-USD
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -20.80%
- С начала года
- -38.55%
- 6 месяцев
- -43.70%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- —
^N225
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 28.05%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- 54.97%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение доходности по годам XRP-USD и ^N225
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRP-USD XRP | -38.55% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -45.31% | -84.67% | 38,242.83% |
^N225 Nikkei 225 | 28.05% | 26.56% | 7.17% | 19.21% | -20.48% | -5.90% | 22.42% | 19.73% | -10.20% | 23.76% |
Correlation
The correlation between XRP-USD and ^N225 is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP-USD vs. ^N225 — Ранг доходности на риск
XRP-USD
^N225
Сравнение XRP-USD c ^N225 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XRP (XRP-USD) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRP-USD | ^N225 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.37 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 3.90 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 12.47 | -13.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRP-USD и ^N225
Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, что больше максимальной просадки ^N225 в -52.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и ^N225.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP-USD | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.87% | -52.24% | -43.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -14.75% | -54.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.23% | -24.78% | -44.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.83% | -36.26% | -41.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.19% | -3.61% | -64.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.99% | -13.56% | -57.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.81% | 4.53% | +39.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP-USD и ^N225
XRP (XRP-USD) имеет более высокую волатильность в 14.71% по сравнению с Nikkei 225 (^N225) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP-USD | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.71% | 9.05% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.28% | 20.93% | +25.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.25% | 25.86% | +30.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.37% | 23.83% | +48.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.79% | 21.57% | +90.22% |
Часто задаваемые вопросы
XRP-USD and ^N225 have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (14.71%) compared to ^N225 (9.05%). In terms of maximum drawdown, XRP-USD dropped -95.87% vs ^N225's -52.24%.
^N225 currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRP-USD и ^N225
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор