Сравнение XRN с ABR
XRN (Chiron Real Estate Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — XRN in REIT - Healthcare Facilities, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 5 years, XRN returned -6.40%/yr vs -13.53%/yr for ABR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRN и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRN показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -29.86%.
XRN
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- -6.40%
- 10 лет*
- —
ABR
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -29.31%
- 1 год
- -44.69%
- 3 года*
- -18.56%
- 5 лет*
- -13.53%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение доходности по годам XRN и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRN Chiron Real Estate Inc. | 8.82% | -4.11% | -23.56% | 27.91% | -42.38% | 43.51% | 5.76% | 59.98% | 19.00% | 0.65% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -29.86% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between XRN and ABR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2016 г. | 0.37 |
The correlation between XRN and ABR shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XRN:
$473.42M
ABR:
$1.08B
XRN:
-$0.76
ABR:
$0.57
XRN:
3.02
ABR:
1.14
XRN:
1.26
ABR:
0.46
XRN:
$158.29M
ABR:
$940.70M
XRN:
$4.76M
ABR:
$829.57M
XRN:
$65.81M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRN vs. ABR — Ранг доходности на риск
XRN
ABR
Сравнение XRN c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chiron Real Estate Inc. (XRN) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRN | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.80 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.81 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | -1.52 | +4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRN и ABR
Максимальная просадка XRN за все время составила -58.92%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRN и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRN | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.92% | -97.76% | +38.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -55.18% | +34.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.20% | -59.87% | +20.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.92% | -59.87% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.27% | -59.55% | +16.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.51% | -41.89% | +18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | 29.43% | -20.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRN и ABR
Текущая волатильность для Chiron Real Estate Inc. (XRN) составляет 7.14%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что XRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRN | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 11.47% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.87% | 33.81% | -11.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.08% | 41.37% | -10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.88% | 37.13% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.20% | 40.49% | -6.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRN и ABR
Дивидендная доходность XRN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что меньше доходности ABR в 20.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.98% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
XRN Chiron Real Estate Inc. | 6.74% | 9.78% | 10.88% | 7.57% | 8.86% | 4.62% | 6.13% | 6.05% | 9.00% | 9.76% | 4.48% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XRN и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chiron Real Estate Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XRN и ABR
XRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chiron Real Estate Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 38.06M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
XRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chiron Real Estate Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 38.06M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
XRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chiron Real Estate Inc. сообщила о чистой прибыли в -749.00K при выручке в 38.06M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
XRN and ABR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (11.47%) compared to XRN (7.14%). In terms of maximum drawdown, XRN dropped -58.92% vs ABR's -97.76%.
XRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRN и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор