Сравнение XRN с ABR
XRN (Chiron Real Estate Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — XRN in REIT - Healthcare Facilities, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 5 years, XRN returned -6.46%/yr vs -12.88%/yr for ABR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRN и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRN показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -27.11%.
XRN
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 0.97%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- —
ABR
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -30.75%
- С начала года
- -27.11%
- 6 месяцев
- -37.77%
- 1 год
- -38.26%
- 3 года*
- -17.08%
- 5 лет*
- -12.88%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам XRN и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRN Chiron Real Estate Inc. | 5.60% | -4.11% | -23.56% | 27.91% | -42.38% | 43.51% | 5.76% | 59.98% | 19.00% | 0.65% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -27.11% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between XRN and ABR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2016 г. | 0.37 |
The correlation between XRN and ABR shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XRN:
$461.50M
ABR:
$1.12B
XRN:
-$0.76
ABR:
$0.57
XRN:
2.94
ABR:
1.19
XRN:
1.23
ABR:
0.48
XRN:
$158.29M
ABR:
$940.70M
XRN:
$4.76M
ABR:
$829.57M
XRN:
$65.81M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRN vs. ABR — Ранг доходности на риск
XRN
ABR
Сравнение XRN c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chiron Real Estate Inc. (XRN) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRN | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.84 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.72 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | -1.43 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRN | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.94 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.35 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.05 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок XRN и ABR
Максимальная просадка XRN за все время составила -58.92%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRN и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRN | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.92% | -97.76% | +38.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -53.05% | +32.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.20% | -57.96% | +18.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.92% | -57.96% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.95% | -57.96% | +13.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.41% | -41.86% | +18.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 26.77% | -18.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRN и ABR
Текущая волатильность для Chiron Real Estate Inc. (XRN) составляет 14.66%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что XRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRN | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.66% | 21.37% | -6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 33.44% | -11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.83% | 40.99% | -10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.89% | 37.09% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.24% | 40.39% | -6.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRN и ABR
Дивидендная доходность XRN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что меньше доходности ABR в 20.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.19% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
XRN Chiron Real Estate Inc. | 8.60% | 9.78% | 10.88% | 7.57% | 8.86% | 4.62% | 6.13% | 6.05% | 9.00% | 9.76% | 4.48% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XRN и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chiron Real Estate Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XRN и ABR
XRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chiron Real Estate Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 38.06M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
XRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chiron Real Estate Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 38.06M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
XRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chiron Real Estate Inc. сообщила о чистой прибыли в -749.00K при выручке в 38.06M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
XRN and ABR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (21.37%) compared to XRN (14.66%). In terms of maximum drawdown, XRN dropped -58.92% vs ABR's -97.76%.
XRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRN и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор