PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRN с QTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XRN с QTEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRN (Chiron Real Estate Inc.) and QTEX (QTREX Quantum Ltd.) are both stocks. XRN operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while QTEX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, XRN returned 0.97%/yr vs 14.93%/yr for QTEX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XRN и QTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chiron Real Estate Inc. (XRN) и QTREX Quantum Ltd. (QTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRN показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у QTEX с доходностью 134.44%.

XRN

1 день
-2.02%
1 месяц
0.47%
С начала года
5.60%
6 месяцев
9.29%
1 год
20.69%
3 года*
0.97%
5 лет*
-6.46%
10 лет*
—

QTEX

1 день
-9.05%
1 месяц
341.88%
С начала года
134.44%
6 месяцев
97.20%
1 год
260.07%
3 года*
14.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRN и QTEX

2026 (YTD)20252024202320222021
XRN
Chiron Real Estate Inc.		5.60%-4.11%-23.56%27.91%-42.38%20.19%
QTEX
QTREX Quantum Ltd.		134.44%-11.76%-3.77%-17.83%-68.99%-12.42%

Correlation

The correlation between XRN and QTEX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chiron Real Estate Inc.

QTREX Quantum Ltd.

Часто сравнивают с XRN:
XRN с SILAXRN с CHCTXRN с BNGOXRN с NNDMXRN с BORRXRN с CLFXRN с ABR
Часто сравнивают с QTEX:
QTEX с ASRTQTEX с CPNGQTEX с INOQTEX с BNGOQTEX с BORRQTEX с ABRQTEX с CRBU

Доходность на риск

XRN vs. QTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRN
Ранг доходности на риск XRN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QTEX
Ранг доходности на риск QTEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRN c QTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chiron Real Estate Inc. (XRN) и QTREX Quantum Ltd. (QTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRNQTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.24

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
4.29

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.51

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

3.26

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.45

6.05

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRN vs. QTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRN на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа QTEX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRN и QTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRNQTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.24

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.08

+0.21

Просадки

Сравнение просадок XRN и QTEX

Максимальная просадка XRN за все время составила -58.92%, что меньше максимальной просадки QTEX в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRN и QTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRNQTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.92%

-96.84%

+37.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-80.33%

+60.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.20%

-86.94%

+47.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.95%

-78.00%

+33.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.41%

-81.95%

+58.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

43.20%

-34.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XRN и QTEX

Текущая волатильность для Chiron Real Estate Inc. (XRN) составляет 14.66%, в то время как у QTREX Quantum Ltd. (QTEX) волатильность равна 130.07%. Это указывает на то, что XRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRNQTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.66%

130.07%

-115.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.00%

142.87%

-120.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

211.49%

-180.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

195.26%

-166.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.24%

195.26%

-161.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRN и QTEX

Дивидендная доходность XRN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, тогда как QTEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QTEX
QTREX Quantum Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRN
Chiron Real Estate Inc.		8.60%9.78%10.88%7.57%8.86%4.62%6.13%6.05%9.00%9.76%4.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XRN и QTEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chiron Real Estate Inc. и QTREX Quantum Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

38.00M39.00M40.00M41.00MAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2026FebruaryMarch
38.06M
(XRN) Общая выручка
(QTEX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

XRN and QTEX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTEX has higher volatility (130.07%) compared to XRN (14.66%). In terms of maximum drawdown, XRN dropped -58.92% vs QTEX's -96.84%.

QTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRN и QTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор