Сравнение XRMI с XYLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG).
XRMI и XYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XRMI и XYLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRMI и XYLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | 4.22% | -14.06% | 2.68% |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | -2.15% | 12.93% | 22.31% | 18.16% | -15.46% | 6.46% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XRMI показывает доходность -2.13%, а XYLG немного ниже – -2.15%.
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLG
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRMI и XYLG
XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XYLG в 0.35%.
Доходность на риск
XRMI vs. XYLG — Ранг доходности на риск
XRMI
XYLG
Сравнение XRMI c XYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRMI | XYLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.90 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.41 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.32 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 7.20 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRMI | XYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.90 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.86 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между XRMI и XYLG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRMI и XYLG
Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что меньше доходности XYLG в 14.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% | 0.00% |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 14.65% | 13.94% | 23.65% | 4.90% | 6.43% | 7.40% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок XRMI и XYLG
Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки XYLG в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и XYLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRMI | XYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -21.30% | +5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -11.39% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -3.84% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -4.21% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.08% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRMI и XYLG
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 2.68%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRMI | XYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 4.85% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 7.74% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.88% | 16.40% | -9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.99% | 14.02% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 13.98% | -6.99% |