Сравнение XRMI с TSYY

С начала года, XRMI показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -13.60%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TSYY в 0.99%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа TSYY равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и TSYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XRMI и TSYY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что меньше доходности TSYY в 307.34%

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и TSYY.

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 2.68%, в то время как у GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.