PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRMI с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRMI с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

XRMI и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XRMI и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRMI и QQQI

2026 (YTD)20252024
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%4.60%12.74%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий XRMI и QQQI

XRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

XRMI vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRMI c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRMIQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.09

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.68

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.93

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

8.69

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRMI vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRMIQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.09

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.90

-0.65

Корреляция

Корреляция между XRMI и QQQI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и QQQI

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что меньше доходности QQQI в 14.90%

TTM20252024202320222021
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XRMI и QQQI

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

XRMIQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-20.00%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-11.46%

+6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-5.72%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-2.31%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.54%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и QQQI

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 2.68%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRMIQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

6.18%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

11.23%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

19.72%

-12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

17.48%

-10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

17.48%

-10.49%