PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XRMI с QQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRMI с QQA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. XRMI is passively managed, while QQA is actively managed. Over the past year, XRMI returned 9.91% vs 22.56% for QQA. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRMI charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for QQA.

Доходность

Сравнение доходности XRMI и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 11.27%.

XRMI

1 день
-0.03%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.42%
1 год
9.91%
3 года*
6.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.73%
6 месяцев
10.08%
С начала года
11.27%
1 год
22.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRMI и QQA

2026 (YTD)20252024
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		3.42%4.60%7.76%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		11.27%17.24%5.92%

Correlation

The correlation between XRMI and QQA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.64

The correlation between XRMI and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRMI и QQA

Секторы
XRMI
QQA

Технологии

37.7%
58.7%

Финансовые услуги

12.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

9.9%
14.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.4%

Здравоохранение

9.3%
3.7%

Промышленность

7.9%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.4%

Энергетика

3.0%
0.5%

Коммунальные услуги

2.7%
1.2%

Сырьевые материалы

1.9%
1.0%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Технологии

XRMI
37.7%
QQA
58.7%

Финансовые услуги

XRMI
12.1%
QQA
0.2%

Коммуникационные услуги

XRMI
9.9%
QQA
14.3%

Потребительский циклический сектор

XRMI
9.5%
QQA
11.4%

Здравоохранение

XRMI
9.3%
QQA
3.7%

Промышленность

XRMI
7.9%
QQA
2.6%

Потребительский защитный сектор

XRMI
4.7%
QQA
6.4%

Энергетика

XRMI
3.0%
QQA
0.5%

Коммунальные услуги

XRMI
2.7%
QQA
1.2%

Сырьевые материалы

XRMI
1.9%
QQA
1.0%

Недвижимость

XRMI
1.9%
QQA
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с JEPIXRMI с QYLDXRMI с SPY
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG

Доходность на риск

XRMI vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRMI c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRMIQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.55

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.15

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.59

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

10.72

-2.73

XRMI vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRMI и QQA

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и QQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRMIQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-19.73%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-8.76%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-3.08%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-2.51%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

2.11%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и QQA

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 1.10%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRMIQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

5.72%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

12.09%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

14.59%

-9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.87%

18.60%

-11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.87%

18.60%

-11.73%

Сравнение комиссий XRMI и QQA

XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и QQA

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности QQA в 9.79%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.79%9.78%4.29%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.51%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

XRMI and QQA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQA has higher volatility (5.72%) compared to XRMI (1.10%). In terms of maximum drawdown, XRMI dropped -15.31% vs QQA's -19.73%.

On 1-year performance, QQA leads with 22.56% vs 9.91% for XRMI. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 22.56% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.

XRMI has the higher dividend yield at 12.51%, compared with 9.79% for QQA.

They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for XRMI and 0.29% for QQA.

XRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRMI и QQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор