PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRMI с QQA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRMI с QQA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).

XRMI и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XRMI и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRMI и QQA

2026 (YTD)20252024
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%4.60%7.73%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		-2.37%17.24%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью -2.37%.

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
1.13%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.60%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с MSTYQQA с EFAAQQA с QYLE

Сравнение комиссий XRMI и QQA

XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF

Доходность на риск

XRMI vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRMI c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRMIQQADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.13

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.74

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.90

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

9.03

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRMI vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа QQA равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRMIQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.13

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.68

-0.42

Корреляция

Корреляция между XRMI и QQA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и QQA

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности QQA в 10.41%

TTM20252024202320222021
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.41%9.78%4.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XRMI и QQA

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и QQA.

Загрузка...

Показатели просадок

XRMIQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-19.73%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-11.55%

+6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-4.93%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-2.62%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.43%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и QQA

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 2.68%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRMIQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

5.85%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

10.72%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

19.02%

-12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

18.84%

-11.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

18.84%

-11.85%