Сравнение XRMI с PEPS
XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. XRMI is passively managed, while PEPS is actively managed. Over the past year, XRMI returned 9.53% vs 32.12% for PEPS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRMI charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности XRMI и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRMI показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 11.10%.
XRMI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRMI и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.78% | 4.60% | 2.53% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.10% | 20.32% | -1.45% |
Correlation
The correlation between XRMI and PEPS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between XRMI and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRMI vs. PEPS — Ранг доходности на риск
XRMI
PEPS
Сравнение XRMI c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRMI | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.29 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 15.42 | -7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRMI | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.47 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.06 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок XRMI и PEPS
Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRMI | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -21.26% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -9.80% | +4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.13% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -2.76% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.09% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRMI и PEPS
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 0.86%, в то время как у Parametric Equity Plus ETF (PEPS) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRMI | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 2.68% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 9.83% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 13.05% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 18.28% | -11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 18.28% | -11.38% |
Сравнение комиссий XRMI и PEPS
XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRMI и PEPS
Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.61% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
XRMI and PEPS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEPS has higher volatility (2.68%) compared to XRMI (0.86%). In terms of maximum drawdown, XRMI dropped -15.31% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 32.12% vs 9.53% for XRMI. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 32.12% return vs 9.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.
XRMI has the higher dividend yield at 12.61%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: Global X and Parametric. Their fees differ too: 0.60% for XRMI and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRMI и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор