PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRMI с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRMI с PAVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).

XRMI и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XRMI и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRMI и PAVE

2026 (YTD)20252024202320222021
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%4.60%15.18%4.22%-14.06%2.68%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		8.16%19.36%17.92%31.01%-7.17%6.21%

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 8.16%.

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
1.73%
1 месяц
-6.65%
С начала года
8.16%
6 месяцев
9.30%
1 год
37.33%
3 года*
23.06%
5 лет*
16.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с NFRA

Сравнение комиссий XRMI и PAVE

XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF

Доходность на риск

XRMI vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRMI c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRMIPAVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.67

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.37

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

3.05

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

11.19

-8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRMI vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRMIPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.67

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.64

-0.38

Корреляция

Корреляция между XRMI и PAVE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и PAVE

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности PAVE в 0.85%

TTM202520242023202220212020201920182017
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.85%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Просадки

Сравнение просадок XRMI и PAVE

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и PAVE.

Загрузка...

Показатели просадок

XRMIPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-44.08%

+28.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-12.56%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-7.12%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-6.30%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.42%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и PAVE

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 2.68%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRMIPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

7.82%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

14.05%

-9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

22.45%

-15.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

21.43%

-14.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

24.41%

-17.42%