PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRMI с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRMI с KHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).

XRMI и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XRMI и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRMI и KHPI

2026 (YTD)20252024
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%4.60%6.49%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.02%.

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с QQQHKHPI с HEQTKHPI с QQQ

Сравнение комиссий XRMI и KHPI

XRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.

KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

XRMI vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRMI c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRMIKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.97

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.46

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.70

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

7.46

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRMI vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа KHPI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRMIKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.97

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.80

-0.54

Корреляция

Корреляция между XRMI и KHPI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и KHPI

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности KHPI в 9.39%

TTM20252024202320222021
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XRMI и KHPI

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

XRMIKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-10.58%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-6.55%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-4.71%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-1.28%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.49%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и KHPI

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 2.68%, в то время как у Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRMIKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.26%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

5.28%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

10.97%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

9.78%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

9.78%

-2.79%