PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRMI с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRMI с DTCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - XRMI is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XRMI returned 6.74%/yr vs 37.06%/yr for DTCR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRMI charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности XRMI и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 53.70%.

XRMI

1 день
0.03%
1 месяц
1.14%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.56%
1 год
9.53%
3 года*
6.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTCR

1 день
0.75%
1 месяц
10.27%
С начала года
53.70%
6 месяцев
54.91%
1 год
82.28%
3 года*
37.06%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRMI и DTCR

2026 (YTD)20252024202320222021
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.78%4.60%15.18%4.22%-14.06%2.68%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		53.70%28.99%14.92%18.93%-30.89%7.10%

Correlation

The correlation between XRMI and DTCR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.53

The correlation between XRMI and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRMI и DTCR

Секторы
XRMI
DTCR

Технологии

35.6%
40.8%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%
2.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%
56.8%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XRMI
35.6%
DTCR
40.8%

Финансовые услуги

XRMI
11.8%
DTCR

-

Коммуникационные услуги

XRMI
11.2%
DTCR
2.5%

Потребительский циклический сектор

XRMI
10.2%
DTCR

-

Здравоохранение

XRMI
8.5%
DTCR

-

Промышленность

XRMI
8.3%
DTCR

-

Потребительский защитный сектор

XRMI
4.9%
DTCR

-

Энергетика

XRMI
3.5%
DTCR

-

Коммунальные услуги

XRMI
2.4%
DTCR

-

Недвижимость

XRMI
1.9%
DTCR
56.8%

Сырьевые материалы

XRMI
1.8%
DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с SPYXRMI с JEPI
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

XRMI vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRMI c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRMIDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
3.80

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
4.61

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.60

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

6.42

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

20.18

-12.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRMI vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRMIDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

3.80

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.77

-0.40

Просадки

Сравнение просадок XRMI и DTCR

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRMIDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-38.98%

+23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-12.89%

+7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.34%

-24.96%

+16.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-12.36%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

4.09%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и DTCR

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 0.86%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRMIDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

7.06%

-6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

16.92%

-12.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

21.85%

-16.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

21.83%

-14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

21.89%

-14.99%

Сравнение комиссий XRMI и DTCR

XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и DTCR

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.61%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XRMI and DTCR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.06%) compared to XRMI (0.86%). In terms of maximum drawdown, XRMI dropped -15.31% vs DTCR's -38.98%.

On 3-year performance, DTCR leads with 37.06% vs 6.74% for XRMI. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DTCR has performed better with a 37.06% return vs 6.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.

XRMI has the higher dividend yield at 12.61%, compared with 0.72% for DTCR.

XRMI is categorized as Derivative Income, while DTCR is REIT. XRMI tracks Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.60% for XRMI and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRMI и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор