PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRMI с BUYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRMI с BUYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Main Buywrite ETF (BUYW).

XRMI и BUYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. BUYW - это активно управляемый фонд от Main Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности XRMI и BUYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Main Buywrite ETF (BUYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRMI и BUYW

2026 (YTD)2025202420232022
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%4.60%15.18%4.22%-4.39%
BUYW
Main Buywrite ETF		0.02%9.08%9.82%12.80%1.46%

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 0.02%.

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUYW

1 день
0.21%
1 месяц
-0.77%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.32%
1 год
8.81%
3 года*
8.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Main Buywrite ETF

Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY
Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с JEPIBUYW с SPYBUYW с PBPBUYW с BUFFBUYW с FTHIBUYW с PUTWBUYW с VOO

Сравнение комиссий XRMI и BUYW

XRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.

BUYW
Main Buywrite ETF
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

XRMI vs. BUYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRMI c BUYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRMIBUYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.80

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.31

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.11

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

7.46

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRMI vs. BUYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUYW равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и BUYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRMIBUYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.80

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.09

-0.83

Корреляция

Корреляция между XRMI и BUYW составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и BUYW

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности BUYW в 6.00%

TTM20252024202320222021
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%
BUYW
Main Buywrite ETF		6.00%5.89%5.93%5.95%0.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XRMI и BUYW

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и BUYW.

Загрузка...

Показатели просадок

XRMIBUYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-9.36%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-8.18%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-0.90%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-0.63%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.22%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и BUYW

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Main Buywrite ETF (BUYW) имеют волатильность 2.68% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRMIBUYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.59%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

3.89%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

11.09%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

8.61%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

8.61%

-1.62%