PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLX с XFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRLX с XFLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Conservative ETF (XRLX) и FundX Flexible ETF (XFLX).

XRLX и XFLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. XFLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности XRLX и XFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Conservative ETF (XRLX) и FundX Flexible ETF (XFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRLX и XFLX

2026 (YTD)202520242023
XRLX
FundX Conservative ETF		-2.19%7.85%17.61%7.14%
XFLX
FundX Flexible ETF		-0.27%2.56%4.01%3.90%

Доходность по периодам

С начала года, XRLX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у XFLX с доходностью -0.27%.

XRLX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.74%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XFLX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Conservative ETF

FundX Flexible ETF

Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XCORXRLX с ALLWXRLX с ESBGXRLX с TBFGXRLX с TRTYXRLX с QQWZ
Часто сравнивают с XFLX:
XFLX с SPYXFLX с XCORXFLX с VGMSXFLX с GHMSXFLX с XNAVXFLX с CGMSXFLX с CARY

Сравнение комиссий XRLX и XFLX

XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии XFLX в 1.17%.

XRLX
FundX Conservative ETF
XFLX
FundX Flexible ETF

Доходность на риск

XRLX vs. XFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XFLX
Ранг доходности на риск XFLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLX c XFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и FundX Flexible ETF (XFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRLXXFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.44

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.63

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.51

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

2.08

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRLX vs. XFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRLX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа XFLX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRLX и XFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLXXFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.44

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.88

+0.22

Корреляция

Корреляция между XRLX и XFLX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLX и XFLX

Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности XFLX в 9.82%

TTM202520242023
XRLX
FundX Conservative ETF		2.84%2.77%1.66%1.68%
XFLX
FundX Flexible ETF		9.82%9.80%4.55%4.05%

Просадки

Сравнение просадок XRLX и XFLX

Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки XFLX в -6.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и XFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

XRLXXFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-6.54%

-8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-4.97%

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-1.85%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-0.95%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.22%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XRLX и XFLX

FundX Conservative ETF (XRLX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с FundX Flexible ETF (XFLX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что XRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRLXXFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.12%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

2.85%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

5.28%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

4.74%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

4.74%

+6.44%