PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLX с THRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRLX с THRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Conservative ETF (XRLX) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO).

XRLX и THRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XRLX и THRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Conservative ETF (XRLX) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRLX и THRO

2026 (YTD)202520242023
XRLX
FundX Conservative ETF		-2.19%7.85%17.61%7.14%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		-4.91%15.04%32.03%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, XRLX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у THRO с доходностью -4.91%.

XRLX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.74%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THRO

1 день
1.19%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.10%
1 год
14.99%
3 года*
18.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Conservative ETF

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с ALLWXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с TRTY
Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с QQQTHRO с COWGTHRO с SPMO

Сравнение комиссий XRLX и THRO

XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии THRO в 0.60%.

XRLX
FundX Conservative ETF
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

Доходность на риск

XRLX vs. THRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLX c THRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRLXTHRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.82

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.45

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

5.71

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRLX vs. THRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRLX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THRO равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRLX и THRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLXTHROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.82

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.53

+0.56

Корреляция

Корреляция между XRLX и THRO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLX и THRO

Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности THRO в 0.19%

TTM2025202420232022
XRLX
FundX Conservative ETF		2.84%2.77%1.66%1.68%0.00%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.19%0.15%0.73%0.55%0.90%

Просадки

Сравнение просадок XRLX и THRO

Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки THRO в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и THRO.

Загрузка...

Показатели просадок

XRLXTHROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-26.54%

+11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-10.97%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-6.94%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-6.92%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.78%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XRLX и THRO

Текущая волатильность для FundX Conservative ETF (XRLX) составляет 4.15%, в то время как у iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что XRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRLXTHROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.79%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

10.40%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

18.27%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

18.89%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

18.89%

-7.71%