Сравнение XRLX с TDSC

С начала года, XRLX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у TDSC с доходностью 3.26%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии TDSC в 0.69%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XRLX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа TDSC равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRLX и TDSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XRLX и TDSC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности TDSC в 2.16%

Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и TDSC.

FundX Conservative ETF (XRLX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что XRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.