PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLX с TDSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLX с TDSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRLX (FundX Conservative ETF) and TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, XRLX returned 17.55% vs 20.28% for TDSC. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRLX charges 1.63%/yr vs 0.69%/yr for TDSC.

Доходность

Сравнение доходности XRLX и TDSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Conservative ETF (XRLX) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRLX показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у TDSC с доходностью 11.75%.

XRLX

1 день
-0.07%
1 месяц
3.65%
С начала года
7.78%
6 месяцев
8.03%
1 год
17.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDSC

1 день
0.29%
1 месяц
3.33%
С начала года
11.75%
6 месяцев
11.43%
1 год
20.28%
3 года*
11.16%
5 лет*
3.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLX и TDSC

2026 (YTD)202520242023
XRLX
FundX Conservative ETF		7.78%7.85%17.61%7.14%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		11.75%6.56%7.10%8.21%

Correlation

The correlation between XRLX and TDSC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2023 г.

0.73

The correlation between XRLX and TDSC has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRLX и TDSC

Секторы
XRLX
TDSC

Технологии

36.8%
28.5%

Финансовые услуги

12.1%
3.9%

Коммуникационные услуги

11.9%
4.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
4.3%

Промышленность

7.1%
2.0%

Здравоохранение

6.6%
19.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.4%

Энергетика

3.3%
17.6%

Коммунальные услуги

3.2%
15.0%

Сырьевые материалы

2.7%
0.7%

Недвижимость

1.4%
0.1%

Технологии

XRLX
36.8%
TDSC
28.5%

Финансовые услуги

XRLX
12.1%
TDSC
3.9%

Коммуникационные услуги

XRLX
11.9%
TDSC
4.7%

Потребительский циклический сектор

XRLX
10.0%
TDSC
4.3%

Промышленность

XRLX
7.1%
TDSC
2.0%

Здравоохранение

XRLX
6.6%
TDSC
19.9%

Потребительский защитный сектор

XRLX
4.9%
TDSC
3.4%

Энергетика

XRLX
3.3%
TDSC
17.6%

Коммунальные услуги

XRLX
3.2%
TDSC
15.0%

Сырьевые материалы

XRLX
2.7%
TDSC
0.7%

Недвижимость

XRLX
1.4%
TDSC
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Conservative ETF

Cabana Target Drawdown 10 ETF

Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XNAVXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с ALLW
Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ALLWTDSC с ONEVTDSC с ARPTDSC с TBFGTDSC с CEFZTDSC с EMQQ

Доходность на риск

XRLX vs. TDSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLX c TDSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRLXTDSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.29

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.22

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.81

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

14.80

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRLX vs. TDSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRLX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDSC равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRLX и TDSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLXTDSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.29

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.41

+1.00

Просадки

Сравнение просадок XRLX и TDSC

Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и TDSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLXTDSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-21.51%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-5.35%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

0.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-9.37%

+7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.37%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XRLX и TDSC

FundX Conservative ETF (XRLX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что XRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLXTDSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

1.99%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

6.61%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

8.90%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

10.28%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

10.22%

+0.82%

Сравнение комиссий XRLX и TDSC

XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии TDSC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLX и TDSC

Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности TDSC в 2.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.00%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.57%2.77%1.66%1.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XRLX and TDSC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRLX has higher volatility (2.55%) compared to TDSC (1.99%). In terms of maximum drawdown, XRLX dropped -15.33% vs TDSC's -21.51%.

On 1-year performance, TDSC leads with 20.28% vs 17.55% for XRLX. On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSC has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDSC has performed better with a 20.28% return vs 17.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.

XRLX has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.00% for TDSC.

They also come from different issuers: FundX and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.63% for XRLX and 0.69% for TDSC.

TDSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLX и TDSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор