Сравнение XRLX с SFTY
XRLX (FundX Conservative ETF) and SFTY (Horizon Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XRLX charges 1.63%/yr vs 0.77%/yr for SFTY.
Доходность
Сравнение доходности XRLX и SFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRLX показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у SFTY с доходностью 10.20%.
XRLX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRLX и SFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRLX FundX Conservative ETF | 7.78% | 7.32% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.20% | 11.73% |
Correlation
The correlation between XRLX and SFTY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRLX vs. SFTY — Ранг доходности на риск
XRLX
SFTY
Сравнение XRLX c SFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и Horizon Managed Risk ETF (SFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRLX | SFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRLX | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 2.15 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок XRLX и SFTY
Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки SFTY в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и SFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRLX | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -8.64% | -6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.00% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -1.09% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRLX и SFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRLX | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.10% | 11.62% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 11.62% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.04% | 11.62% | -0.58% |
Сравнение комиссий XRLX и SFTY
XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии SFTY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLX и SFTY
Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности SFTY в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
XRLX FundX Conservative ETF | 2.57% | 2.77% | 1.66% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XRLX and SFTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SFTY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.
XRLX has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.17% for SFTY.
They also come from different issuers: FundX and Horizon. Their fees differ too: 1.63% for XRLX and 0.77% for SFTY.
Подберите оптимальное распределение для XRLX и SFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор