PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONOF с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONOF с ALLW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW).

ONOF и ALLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONOF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ONOF и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONOF и ALLW

2026 (YTD)2025
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		-3.68%11.70%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.95%15.04%

Доходность по периодам

С начала года, ONOF показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 4.95%.

ONOF

1 день
0.17%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-1.38%
1 год
13.45%
3 года*
11.42%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—

ALLW

1 день
1.98%
1 месяц
-4.28%
С начала года
4.95%
6 месяцев
8.24%
1 год
19.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с ONOF:
ONOF с PTLCONOF с BDGSONOF с MTUMONOF с DIVOONOF с SPYONOF с XRLXONOF с GDT
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Сравнение комиссий ONOF и ALLW

ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.

ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

Доходность на риск

ONOF vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONOF
Ранг доходности на риск ONOF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONOF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONOF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONOF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONOF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONOF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONOF c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONOFALLWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.53

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.06

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.34

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

10.17

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONOF vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONOF на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа ALLW равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONOF и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONOFALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.53

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.51

-0.91

Корреляция

Корреляция между ONOF и ALLW составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONOF и ALLW

Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности ALLW в 4.45%

TTM20252024202320222021
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		1.43%1.38%0.93%1.37%1.92%0.69%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.45%4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ONOF и ALLW

Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и ALLW.

Загрузка...

Показатели просадок

ONOFALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-8.78%

-17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-8.78%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-4.28%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-1.18%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.02%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ONOF и ALLW

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) составляет 3.73%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что ONOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONOFALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

5.41%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

8.56%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

13.08%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

12.83%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

12.83%

+1.62%