PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XRLX с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLX с MOOD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XRLX (FundX Conservative ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, XRLX returned 10.95% vs 30.28% for MOOD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRLX charges 1.63%/yr vs 0.73%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности XRLX и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Conservative ETF (XRLX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRLX показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 13.10%.

XRLX

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.90%
6 месяцев
3.97%
С начала года
4.60%
1 год
10.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOOD

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
6.59%
С начала года
13.10%
1 год
30.28%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLX и MOOD

2026 (YTD)202520242023
XRLX
FundX Conservative ETF		4.60%7.85%17.61%7.14%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		13.10%30.39%12.53%8.12%

Correlation

The correlation between XRLX and MOOD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2023 г.

0.72

The correlation between XRLX and MOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRLX и MOOD

Секторы
XRLX
MOOD

Технологии

37.5%
28.0%

Финансовые услуги

12.4%
16.2%

Коммуникационные услуги

11.1%
7.1%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.0%

Промышленность

8.7%
13.0%

Здравоохранение

6.4%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.6%

Энергетика

3.7%
3.6%

Сырьевые материалы

3.0%
4.4%

Коммунальные услуги

2.9%
2.6%

Недвижимость

1.5%
2.6%

Технологии

XRLX
37.5%
MOOD
28.0%

Финансовые услуги

XRLX
12.4%
MOOD
16.2%

Коммуникационные услуги

XRLX
11.1%
MOOD
7.1%

Потребительский циклический сектор

XRLX
8.8%
MOOD
9.0%

Промышленность

XRLX
8.7%
MOOD
13.0%

Здравоохранение

XRLX
6.4%
MOOD
8.7%

Потребительский защитный сектор

XRLX
4.1%
MOOD
4.6%

Энергетика

XRLX
3.7%
MOOD
3.6%

Сырьевые материалы

XRLX
3.0%
MOOD
4.4%

Коммунальные услуги

XRLX
2.9%
MOOD
2.6%

Недвижимость

XRLX
1.5%
MOOD
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Conservative ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XNAVXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с ALLW
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с TBFGMOOD с HIDEMOOD с VOOMOOD с EQL

Доходность на риск

XRLX vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLX c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRLXMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.07

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.50

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

3.13

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.04

9.52

-2.48

XRLX vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRLX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа MOOD равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRLX и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRLX и MOOD

Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLXMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-14.34%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-9.71%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-2.23%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-2.30%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

3.19%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XRLX и MOOD

FundX Conservative ETF (XRLX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что XRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLXMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.15%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

12.48%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.22%

14.69%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

12.12%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

12.12%

-0.94%

Сравнение комиссий XRLX и MOOD

XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLX и MOOD

Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности MOOD в 0.36%

ПозицияTTM2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.65%2.77%1.66%1.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XRLX and MOOD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRLX has higher volatility (3.62%) compared to MOOD (3.15%). In terms of maximum drawdown, XRLX dropped -15.33% vs MOOD's -14.34%.

On 1-year performance, MOOD leads with 30.28% vs 10.95% for XRLX. On fees, MOOD is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MOOD has performed better with a 30.28% return vs 10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.

XRLX has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.36% for MOOD.

They also come from different issuers: FundX and Relative Sentiment. Their fees differ too: 1.63% for XRLX and 0.73% for MOOD.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLX и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор