PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLX с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRLX с MOOD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Conservative ETF (XRLX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD).

XRLX и MOOD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. MOOD - это активно управляемый фонд от Relative Sentiment. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XRLX и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Conservative ETF (XRLX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRLX и MOOD

2026 (YTD)202520242023
XRLX
FundX Conservative ETF		-2.19%7.85%17.61%7.14%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		6.88%30.39%12.53%7.46%

Доходность по периодам

С начала года, XRLX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 6.88%.

XRLX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.74%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOOD

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.99%
С начала года
6.88%
6 месяцев
13.05%
1 год
31.65%
3 года*
18.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Conservative ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с ALLWXRLX с TBFGXRLX с TRTYXRLX с QQWZ
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с SPY

Сравнение комиссий XRLX и MOOD

XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.

XRLX
FundX Conservative ETF
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Доходность на риск

XRLX vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLX c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRLXMOODDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.23

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.66

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

3.30

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

11.61

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRLX vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRLX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа MOOD равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRLX и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLXMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.23

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.24

-0.14

Корреляция

Корреляция между XRLX и MOOD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLX и MOOD

Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности MOOD в 0.38%

TTM2025202420232022
XRLX
FundX Conservative ETF		2.84%2.77%1.66%1.68%0.00%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.38%0.40%1.33%1.34%1.43%

Просадки

Сравнение просадок XRLX и MOOD

Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и MOOD.

Загрузка...

Показатели просадок

XRLXMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-14.34%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-9.71%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-7.15%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-2.28%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.76%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XRLX и MOOD

FundX Conservative ETF (XRLX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) имеют волатильность 4.15% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRLXMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.33%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

13.00%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

14.26%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

12.16%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

12.16%

-0.98%