PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLX с DALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLX с DALI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRLX (FundX Conservative ETF) and DALI (First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF) are both Tactical Allocation funds. XRLX is actively managed, while DALI is passively managed. Over the past year, XRLX returned 17.90% vs 21.34% for DALI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XRLX charges 1.63%/yr vs 0.90%/yr for DALI.

Доходность

Сравнение доходности XRLX и DALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Conservative ETF (XRLX) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XRLX показывает доходность 7.85%, а DALI немного ниже – 7.72%.

XRLX

1 день
-0.47%
1 месяц
4.47%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.12%
1 год
17.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DALI

1 день
-0.79%
1 месяц
2.87%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.33%
1 год
21.34%
3 года*
7.87%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLX и DALI

2026 (YTD)202520242023
XRLX
FundX Conservative ETF		7.85%7.85%17.61%7.14%
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		7.72%11.89%19.93%-12.36%

Correlation

The correlation between XRLX and DALI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2023 г.

0.81

The correlation between XRLX and DALI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRLX и DALI

Секторы
XRLX
DALI

Технологии

36.8%
10.5%

Финансовые услуги

12.1%
10.5%

Коммуникационные услуги

11.9%
3.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.1%

Промышленность

7.1%
29.9%

Здравоохранение

6.6%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.5%

Энергетика

3.3%
9.6%

Коммунальные услуги

3.2%
5.5%

Сырьевые материалы

2.7%
9.9%

Недвижимость

1.4%
5.3%

Технологии

XRLX
36.8%
DALI
10.5%

Финансовые услуги

XRLX
12.1%
DALI
10.5%

Коммуникационные услуги

XRLX
11.9%
DALI
3.0%

Потребительский циклический сектор

XRLX
10.0%
DALI
9.1%

Промышленность

XRLX
7.1%
DALI
29.9%

Здравоохранение

XRLX
6.6%
DALI
3.3%

Потребительский защитный сектор

XRLX
4.9%
DALI
3.5%

Энергетика

XRLX
3.3%
DALI
9.6%

Коммунальные услуги

XRLX
3.2%
DALI
5.5%

Сырьевые материалы

XRLX
2.7%
DALI
9.9%

Недвижимость

XRLX
1.4%
DALI
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Conservative ETF

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF

Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XNAVXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с ALLW
Часто сравнивают с DALI:
DALI с FVDALI с RPARDALI с YYYDALI с SPYDALI с FPEIDALI с QQQDALI с TDSB

Доходность на риск

XRLX vs. DALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DALI
Ранг доходности на риск DALI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DALI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DALI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DALI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DALI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DALI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLX c DALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRLXDALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.24

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
1.77

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.71

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

6.33

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRLX vs. DALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRLX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа DALI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRLX и DALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLXDALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.24

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.31

+1.10

Просадки

Сравнение просадок XRLX и DALI

Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки DALI в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и DALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLXDALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-36.06%

+20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-12.54%

+6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.40%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-10.14%

+8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

3.38%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XRLX и DALI

Текущая волатильность для FundX Conservative ETF (XRLX) составляет 2.59%, в то время как у First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что XRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLXDALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

6.49%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

14.37%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

17.31%

-9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

19.66%

-8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

20.92%

-9.87%

Сравнение комиссий XRLX и DALI

XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии DALI в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLX и DALI

Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности DALI в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		0.38%0.38%0.18%3.42%0.50%0.11%1.25%0.45%0.17%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.57%2.77%1.66%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XRLX and DALI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DALI has higher volatility (6.49%) compared to XRLX (2.59%). In terms of maximum drawdown, XRLX dropped -15.33% vs DALI's -36.06%.

On 1-year performance, DALI leads with 21.34% vs 17.90% for XRLX. On fees, DALI is cheaper at 0.90% per year. On volatility, XRLX has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DALI has performed better with a 21.34% return vs 17.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DALI is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.

XRLX has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.38% for DALI.

They also come from different issuers: FundX and First Trust. Their fees differ too: 1.63% for XRLX and 0.90% for DALI.

XRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLX и DALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор