PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLX с DALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRLX с DALI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Conservative ETF (XRLX) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI).

XRLX и DALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. DALI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright DALI 1 Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности XRLX и DALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Conservative ETF (XRLX) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRLX и DALI

2026 (YTD)202520242023
XRLX
FundX Conservative ETF		-2.11%7.85%17.61%7.14%
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		-2.45%11.89%19.93%-12.36%

Доходность по периодам

С начала года, XRLX показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у DALI с доходностью -2.45%.

XRLX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-0.69%
1 год
10.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DALI

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-0.54%
1 год
15.68%
3 года*
5.17%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Conservative ETF

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF

Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с ALLWXRLX с TBFGXRLX с TRTYXRLX с QQWZ
Часто сравнивают с DALI:
DALI с FVDALI с SPYDALI с RPARDALI с QQQDALI с YYYDALI с FPEIDALI с ONOF

Сравнение комиссий XRLX и DALI

XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии DALI в 0.90%.

XRLX
FundX Conservative ETF
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF

Доходность на риск

XRLX vs. DALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DALI
Ранг доходности на риск DALI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DALI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DALI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DALI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DALI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DALI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLX c DALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRLXDALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.75

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

4.55

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRLX vs. DALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRLX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DALI равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRLX и DALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLXDALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.75

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.25

+0.84

Корреляция

Корреляция между XRLX и DALI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLX и DALI

Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности DALI в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018
XRLX
FundX Conservative ETF		2.83%2.77%1.66%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		0.42%0.38%0.18%3.42%0.50%0.11%1.25%0.45%0.17%

Просадки

Сравнение просадок XRLX и DALI

Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки DALI в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и DALI.

Загрузка...

Показатели просадок

XRLXDALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-36.06%

+20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-12.54%

+6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-8.65%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-10.31%

+8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.71%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XRLX и DALI

Текущая волатильность для FundX Conservative ETF (XRLX) составляет 4.08%, в то время как у First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что XRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRLXDALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

7.38%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

13.54%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

21.03%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

19.48%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

20.92%

-9.75%