PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLV с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLV с SPYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both S&P 500 funds - XRLV tracks the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index while SPYV tracks the S&P 500 Value. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XRLV charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности XRLV и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XRLV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLV и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		6.34%4.11%14.11%0.06%-4.77%27.39%2.56%29.80%-3.28%23.51%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between XRLV and SPYV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2015 г.

0.81

Over the past year, the correlation between XRLV and SPYV has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XRLV и SPYV

Секторы
XRLV
SPYV

Коммунальные услуги

21.5%
4.4%

Финансовые услуги

16.3%
14.7%

Потребительский защитный сектор

15.3%
9.2%

Недвижимость

11.6%
3.3%

Здравоохранение

8.4%
11.6%

Промышленность

7.2%
10.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%
10.9%

Технологии

5.6%
21.2%

Сырьевые материалы

3.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.2%

Энергетика

1.1%
7.4%

Коммунальные услуги

XRLV
21.5%
SPYV
4.4%

Финансовые услуги

XRLV
16.3%
SPYV
14.7%

Потребительский защитный сектор

XRLV
15.3%
SPYV
9.2%

Недвижимость

XRLV
11.6%
SPYV
3.3%

Здравоохранение

XRLV
8.4%
SPYV
11.6%

Промышленность

XRLV
7.2%
SPYV
10.6%

Потребительский циклический сектор

XRLV
7.1%
SPYV
10.9%

Технологии

XRLV
5.6%
SPYV
21.2%

Сырьевые материалы

XRLV
3.1%
SPYV
3.4%

Коммуникационные услуги

XRLV
2.8%
SPYV
3.2%

Энергетика

XRLV
1.1%
SPYV
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с XRLV:
XRLV с QLVXRLV с BRK-BXRLV с SPLVXRLV с SPHDXRLV с FDISXRLV с SPYXRLV с SPYG
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

XRLV vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLV
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLV c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRLV vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLVSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.17

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.42

—

Просадки

Сравнение просадок XRLV и SPYV

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLVSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-58.45%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.57%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.72%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRLV и SPYV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLVSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.84%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.40%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.94%

—

Сравнение комиссий XRLV и SPYV

XRLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLV и SPYV

Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности SPYV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		1.53%2.15%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Часто задаваемые вопросы

XRLV and SPYV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for XRLV.

SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.53% for XRLV.

XRLV tracks S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while SPYV tracks S&P 500 Value. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XRLV and 0.04% for SPYV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLV и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор