PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLV с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLV с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XRLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRLV charges 0.25%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности XRLV и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XRLV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLV и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		6.34%4.11%14.11%0.06%-4.77%27.39%2.56%29.80%-3.28%23.51%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between XRLV and SPMO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.54

Over the past year, the correlation between XRLV and SPMO has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XRLV и SPMO

Секторы
XRLV
SPMO

Коммунальные услуги

21.5%
2.8%

Финансовые услуги

16.3%
5.9%

Потребительский защитный сектор

15.3%
4.3%

Недвижимость

11.6%
1.0%

Здравоохранение

8.4%
6.7%

Промышленность

7.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

7.1%
1.3%

Технологии

5.6%
52.6%

Сырьевые материалы

3.1%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
9.2%

Энергетика

1.1%
3.4%

Коммунальные услуги

XRLV
21.5%
SPMO
2.8%

Финансовые услуги

XRLV
16.3%
SPMO
5.9%

Потребительский защитный сектор

XRLV
15.3%
SPMO
4.3%

Недвижимость

XRLV
11.6%
SPMO
1.0%

Здравоохранение

XRLV
8.4%
SPMO
6.7%

Промышленность

XRLV
7.2%
SPMO
11.3%

Потребительский циклический сектор

XRLV
7.1%
SPMO
1.3%

Технологии

XRLV
5.6%
SPMO
52.6%

Сырьевые материалы

XRLV
3.1%
SPMO
1.6%

Коммуникационные услуги

XRLV
2.8%
SPMO
9.2%

Энергетика

XRLV
1.1%
SPMO
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с XRLV:
XRLV с QLVXRLV с BRK-BXRLV с SPLVXRLV с SPHDXRLV с FDISXRLV с SPYXRLV с SPYG
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

XRLV vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLV
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLV c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRLV vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLVSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.49

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.00

—

Просадки

Сравнение просадок XRLV и SPMO

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLVSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-30.95%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.70%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.46%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.60%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRLV и SPMO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLVSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.70%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.30%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.31%

—

Сравнение комиссий XRLV и SPMO

XRLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLV и SPMO

Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		1.53%2.15%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Часто задаваемые вопросы

XRLV and SPMO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for XRLV.

XRLV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.66% for SPMO.

XRLV is categorized as S&P 500, while SPMO is Momentum. XRLV tracks S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.25% for XRLV and 0.13% for SPMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLV и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор