PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLV с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLV с SPHB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both S&P 500 funds from Invesco - XRLV tracks the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index while SPHB tracks the S&P 500 High Beta Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XRLV и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XRLV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHB

1 день
-0.67%
1 месяц
12.37%
С начала года
30.36%
6 месяцев
31.36%
1 год
69.40%
3 года*
29.63%
5 лет*
15.19%
10 лет*
18.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLV и SPHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		6.34%4.11%14.11%0.06%-4.77%27.39%2.56%29.80%-3.28%23.51%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		30.36%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%

Correlation

The correlation between XRLV and SPHB is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2015 г.

0.57

Over the past year, the correlation between XRLV and SPHB has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XRLV и SPHB

Секторы
XRLV
SPHB

Коммунальные услуги

21.5%
3.2%

Финансовые услуги

16.3%
12.5%

Потребительский защитный сектор

15.3%
0.6%

Недвижимость

11.6%

-

Здравоохранение

8.4%
2.9%

Промышленность

7.2%
11.7%

Потребительский циклический сектор

7.1%
12.9%

Технологии

5.6%
45.8%

Сырьевые материалы

3.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.7%

Энергетика

1.1%
2.2%

Коммунальные услуги

XRLV
21.5%
SPHB
3.2%

Финансовые услуги

XRLV
16.3%
SPHB
12.5%

Потребительский защитный сектор

XRLV
15.3%
SPHB
0.6%

Недвижимость

XRLV
11.6%
SPHB

-

Здравоохранение

XRLV
8.4%
SPHB
2.9%

Промышленность

XRLV
7.2%
SPHB
11.7%

Потребительский циклический сектор

XRLV
7.1%
SPHB
12.9%

Технологии

XRLV
5.6%
SPHB
45.8%

Сырьевые материалы

XRLV
3.1%
SPHB
4.6%

Коммуникационные услуги

XRLV
2.8%
SPHB
3.7%

Энергетика

XRLV
1.1%
SPHB
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с XRLV:
XRLV с QLVXRLV с BRK-BXRLV с SPLVXRLV с SPHDXRLV с FDISXRLV с SPYXRLV с SPYG
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с SPMOSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с SPGP

Доходность на риск

XRLV vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLV
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLV c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRLV vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLVSPHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.16

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.53

—

Просадки

Сравнение просадок XRLV и SPHB

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLVSPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-46.84%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.70%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.67%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.50%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRLV и SPHB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLVSPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

22.16%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

27.38%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

28.45%

—

Сравнение комиссий XRLV и SPHB

И XRLV, и SPHB имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLV и SPHB

Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SPHB в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.52%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		1.53%2.15%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Часто задаваемые вопросы

XRLV and SPHB have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRLV and SPHB have the same expense ratio: 0.25% per year.

XRLV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.52% for SPHB.

XRLV tracks S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while SPHB tracks S&P 500 High Beta Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLV и SPHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор