PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLV с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLV с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - XRLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XRLV charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности XRLV и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XRLV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLV и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		6.34%4.11%14.11%0.06%-4.77%27.39%4.47%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between XRLV and QQQM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.40

The correlation between XRLV and QQQM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XRLV и QQQM

Секторы
XRLV
QQQM

Коммунальные услуги

21.5%
1.4%

Финансовые услуги

16.3%
0.2%

Потребительский защитный сектор

15.3%
7.7%

Недвижимость

11.6%
0.1%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

7.2%
2.8%

Потребительский циклический сектор

7.1%
12.3%

Технологии

5.6%
53.8%

Сырьевые материалы

3.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.8%
15.8%

Энергетика

1.1%
0.6%

Коммунальные услуги

XRLV
21.5%
QQQM
1.4%

Финансовые услуги

XRLV
16.3%
QQQM
0.2%

Потребительский защитный сектор

XRLV
15.3%
QQQM
7.7%

Недвижимость

XRLV
11.6%
QQQM
0.1%

Здравоохранение

XRLV
8.4%
QQQM
4.2%

Промышленность

XRLV
7.2%
QQQM
2.8%

Потребительский циклический сектор

XRLV
7.1%
QQQM
12.3%

Технологии

XRLV
5.6%
QQQM
53.8%

Сырьевые материалы

XRLV
3.1%
QQQM
1.1%

Коммуникационные услуги

XRLV
2.8%
QQQM
15.8%

Энергетика

XRLV
1.1%
QQQM
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с XRLV:
XRLV с QLVXRLV с BRK-BXRLV с SPLVXRLV с SPHDXRLV с FDISXRLV с SPYXRLV с SPYG
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

XRLV vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLV
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLV c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRLV vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLVQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.58

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.84

—

Просадки

Сравнение просадок XRLV и QQQM

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLVQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-35.04%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.75%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.24%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRLV и QQQM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLVQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.91%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.23%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.11%

—

Сравнение комиссий XRLV и QQQM

XRLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLV и QQQM

Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		1.53%2.15%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Часто задаваемые вопросы

XRLV and QQQM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XRLV.

XRLV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.42% for QQQM.

XRLV is categorized as S&P 500, while QQQM is Nasdaq-100. XRLV tracks S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for XRLV and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLV и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор