PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLV с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLV с HIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - XRLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XRLV charges 0.25%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности XRLV и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XRLV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIBL

1 день
-0.46%
1 месяц
31.17%
С начала года
95.37%
6 месяцев
95.99%
1 год
276.75%
3 года*
62.38%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLV и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		6.34%4.11%14.11%0.06%-4.77%27.39%2.56%3.78%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		95.37%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%21.45%

Correlation

The correlation between XRLV and HIBL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.48

Over the past year, the correlation between XRLV and HIBL has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XRLV и HIBL

Секторы
XRLV
HIBL

Коммунальные услуги

21.5%
3.2%

Финансовые услуги

16.3%
12.5%

Потребительский защитный сектор

15.3%
0.6%

Недвижимость

11.6%

-

Здравоохранение

8.4%
2.9%

Промышленность

7.2%
11.7%

Потребительский циклический сектор

7.1%
12.9%

Технологии

5.6%
45.8%

Сырьевые материалы

3.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.7%

Энергетика

1.1%
2.2%

Коммунальные услуги

XRLV
21.5%
HIBL
3.2%

Финансовые услуги

XRLV
16.3%
HIBL
12.5%

Потребительский защитный сектор

XRLV
15.3%
HIBL
0.6%

Недвижимость

XRLV
11.6%
HIBL

-

Здравоохранение

XRLV
8.4%
HIBL
2.9%

Промышленность

XRLV
7.2%
HIBL
11.7%

Потребительский циклический сектор

XRLV
7.1%
HIBL
12.9%

Технологии

XRLV
5.6%
HIBL
45.8%

Сырьевые материалы

XRLV
3.1%
HIBL
4.6%

Коммуникационные услуги

XRLV
2.8%
HIBL
3.7%

Энергетика

XRLV
1.1%
HIBL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с XRLV:
XRLV с QLVXRLV с BRK-BXRLV с SPLVXRLV с SPHDXRLV с FDISXRLV с SPYXRLV с SPYG
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

XRLV vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLV
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLV c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRLV vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLVHIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.23

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.24

—

Просадки

Сравнение просадок XRLV и HIBL

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLVHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-88.27%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-31.39%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-69.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.70%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-44.17%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRLV и HIBL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLVHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

21.02%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

50.42%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

65.96%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

82.15%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

91.87%

—

Сравнение комиссий XRLV и HIBL

XRLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLV и HIBL

Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности HIBL в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.18%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		1.53%2.15%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Часто задаваемые вопросы

XRLV and HIBL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRLV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

XRLV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.18% for HIBL.

XRLV is categorized as S&P 500, while HIBL is Leveraged Equities. XRLV tracks S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.25% for XRLV and 1.12% for HIBL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLV и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор