Сравнение XRLV с CPSM
XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both exchange-traded funds - XRLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while CPSM is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. XRLV is passively managed, while CPSM is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XRLV charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.
Доходность
Сравнение доходности XRLV и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XRLV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRLV и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XRLV Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 6.34% | 4.11% | 11.06% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 2.27% | 7.21% | 6.67% |
Correlation
The correlation between XRLV and CPSM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRLV vs. CPSM — Ранг доходности на риск
XRLV
CPSM
Сравнение XRLV c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRLV | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.54 | — |
Просадки
Сравнение просадок XRLV и CPSM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRLV | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -5.19% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.06% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.20% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRLV и CPSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRLV | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.57% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.10% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.10% | — |
Сравнение комиссий XRLV и CPSM
XRLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLV и CPSM
Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRLV Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 1.53% | 2.15% | 1.94% | 2.57% | 1.96% | 1.26% | 1.65% | 1.66% | 1.76% | 1.39% | 1.71% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
XRLV and CPSM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRLV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CPSM.
XRLV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for CPSM.
XRLV is categorized as S&P 500, while CPSM is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for XRLV and 0.69% for CPSM.
Подберите оптимальное распределение для XRLV и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор