Сравнение XQUI.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
XQUI.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQUI.DE - это активно управляемый фонд от Xtrackers. Фонд был запущен 27 нояб. 2008 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности XQUI.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XQUI.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQUI.DE Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C | 1.00% | 8.51% | 11.29% | 11.79% | -14.62% | 14.16% | 3.47% | 22.69% | -9.09% | 7.66% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.17% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Разные валюты инструментов
XQUI.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XQUI.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции XQUI.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 6.13% против 13.75% соответственно.
XQUI.DE
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 6.13%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XQUI.DE и GLD
XQUI.DE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XQUI.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
XQUI.DE
GLD
Сравнение XQUI.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XQUI.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.55 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.99 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.32 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 8.00 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQUI.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.55 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.34 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.93 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.67 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между XQUI.DE и GLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQUI.DE и GLD
Ни XQUI.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XQUI.DE и GLD
Максимальная просадка XQUI.DE за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUI.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XQUI.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -45.56% | +18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -19.21% | +12.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | -21.03% | +3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | -22.00% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -11.71% | +9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -16.17% | +11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 5.25% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQUI.DE и GLD
Текущая волатильность для Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) составляет 4.35%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что XQUI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XQUI.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 10.37% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 23.27% | -16.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 25.71% | -14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.06% | 16.48% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 14.82% | -3.70% |