PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XQUI.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XQUI.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XQUI.DE и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XQUI.DE
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C
1.00%8.51%11.29%11.79%-14.62%14.16%3.47%22.69%-9.09%7.66%
GLD
SPDR Gold Shares
12.17%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%
Разные валюты инструментов

XQUI.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XQUI.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции XQUI.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 6.13% против 13.75% соответственно.


XQUI.DE

1 день
2.37%
1 месяц
-1.92%
С начала года
1.00%
6 месяцев
3.20%
1 год
10.39%
3 года*
9.69%
5 лет*
4.33%
10 лет*
6.13%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-11.22%
С начала года
10.30%
6 месяцев
22.63%
1 год
39.68%
3 года*
30.10%
5 лет*
22.03%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий XQUI.DE и GLD

XQUI.DE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

XQUI.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XQUI.DE
Ранг доходности на риск XQUI.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQUI.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQUI.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQUI.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQUI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQUI.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQUI.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XQUI.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.55

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.99

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.32

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

8.00

-0.54

XQUI.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQUI.DE на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQUI.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XQUI.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.55

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.34

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.93

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.67

-0.05

Корреляция

Корреляция между XQUI.DE и GLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XQUI.DE и GLD

Ни XQUI.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XQUI.DE и GLD

Максимальная просадка XQUI.DE за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUI.DE и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


XQUI.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-45.56%

+18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-19.21%

+12.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-21.03%

+3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-22.00%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-11.71%

+9.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-16.17%

+11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

5.25%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XQUI.DE и GLD

Текущая волатильность для Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) составляет 4.35%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что XQUI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XQUI.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

10.37%

-6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

23.27%

-16.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

25.71%

-14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

16.48%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

14.82%

-3.70%