PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQUI.DE с XAIX.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XQUI.DE с XAIX.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE).

XQUI.DE и XAIX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQUI.DE - это активно управляемый фонд от Xtrackers. Фонд был запущен 27 нояб. 2008 г.. XAIX.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XQUI.DE и XAIX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XQUI.DE и XAIX.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XQUI.DE
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C		1.00%8.51%11.29%11.79%-14.62%14.16%3.47%12.83%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		-4.49%15.25%34.63%63.77%-31.80%35.85%24.44%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, XQUI.DE показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у XAIX.DE с доходностью -4.49%.

XQUI.DE

1 день
2.37%
1 месяц
-1.92%
С начала года
1.00%
6 месяцев
3.20%
1 год
10.39%
3 года*
9.69%
5 лет*
4.33%
10 лет*
6.13%

XAIX.DE

1 день
4.03%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-0.66%
1 год
21.01%
3 года*
26.18%
5 лет*
13.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Часто сравнивают с XQUI.DE:
XQUI.DE с GLDXQUI.DE с ^GSPCXQUI.DE с EXUS.DEXQUI.DE с XDWD.DEXQUI.DE с XDWT.DEXQUI.DE с XNAS.DEXQUI.DE с XNGI.DE
Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с IUIT.LXAIX.DE с QQQXAIX.DE с GOAI.DE

Сравнение комиссий XQUI.DE и XAIX.DE

XQUI.DE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XAIX.DE в 0.35%.

XQUI.DE
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Доходность на риск

XQUI.DE vs. XAIX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQUI.DE
Ранг доходности на риск XQUI.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQUI.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQUI.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQUI.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQUI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQUI.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQUI.DE c XAIX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQUI.DEXAIX.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.66

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.18

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

0.96

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

1.97

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQUI.DE vs. XAIX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQUI.DE на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа XAIX.DE равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQUI.DE и XAIX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQUI.DEXAIX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.66

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.60

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.78

-0.16

Корреляция

Корреляция между XQUI.DE и XAIX.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQUI.DE и XAIX.DE

Ни XQUI.DE, ни XAIX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XQUI.DE и XAIX.DE

Максимальная просадка XQUI.DE за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки XAIX.DE в -33.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUI.DE и XAIX.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XQUI.DEXAIX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-33.08%

+5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-21.51%

+14.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-33.08%

+15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-18.35%

+15.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-8.13%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

10.42%

-8.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XQUI.DE и XAIX.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) составляет 4.35%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что XQUI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XQUI.DEXAIX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

7.04%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

25.68%

-19.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

31.58%

-20.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

22.53%

-12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

22.61%

-11.49%