PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQUI.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XQUI.DE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

XQUI.DE - это активно управляемый фонд от Xtrackers. Фонд был запущен 27 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности XQUI.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XQUI.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XQUI.DE
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C		1.00%8.51%11.29%11.79%-14.62%14.16%3.47%22.69%-9.09%7.66%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

XQUI.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XQUI.DE показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции XQUI.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.13% против 12.07% соответственно.

XQUI.DE

1 день
2.37%
1 месяц
-1.92%
С начала года
1.00%
6 месяцев
3.20%
1 год
10.39%
3 года*
9.69%
5 лет*
4.33%
10 лет*
6.13%

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C

S&P 500 Index

Часто сравнивают с XQUI.DE:
XQUI.DE с GLDXQUI.DE с EXUS.DEXQUI.DE с XDWD.DEXQUI.DE с XAIX.DEXQUI.DE с XDWT.DEXQUI.DE с XNAS.DEXQUI.DE с XNGI.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

XQUI.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQUI.DE
Ранг доходности на риск XQUI.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQUI.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQUI.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQUI.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQUI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQUI.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQUI.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQUI.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.43

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.73

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

0.66

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

2.77

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQUI.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQUI.DE на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQUI.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQUI.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.43

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.64

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.45

+0.17

Корреляция

Корреляция между XQUI.DE и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок XQUI.DE и ^GSPC

Максимальная просадка XQUI.DE за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUI.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

XQUI.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-56.78%

+29.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-12.14%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-25.43%

+8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-33.92%

+6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-5.78%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-10.75%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.60%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XQUI.DE и ^GSPC

Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 4.35% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XQUI.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.42%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

9.93%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

20.69%

-9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

16.81%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

18.63%

-7.51%