Сравнение XQUI.DE с ^GSPC
XQUI.DE (Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C) is Diversified Portfolio fund actively managed by Xtrackers, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, XQUI.DE returned 6.60%/yr vs 12.86%/yr for ^GSPC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XQUI.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XQUI.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XQUI.DE показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции XQUI.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.60% против 12.86% соответственно.
XQUI.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 6.28%
- С начала года
- 9.44%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 6.60%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам XQUI.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQUI.DE Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C | 9.44% | 8.51% | 11.29% | 11.79% | -14.62% | 14.16% | 3.47% | 22.69% | -9.09% | 7.66% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between XQUI.DE and ^GSPC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2008 г. | 0.42 |
The correlation between XQUI.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQUI.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
XQUI.DE
^GSPC
Сравнение XQUI.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XQUI.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.81 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 10.39 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XQUI.DE и ^GSPC
Максимальная просадка XQUI.DE за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUI.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQUI.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -50.84% | +23.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -7.57% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.94% | -23.99% | +12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | -23.99% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | -33.42% | +6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.80% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -8.77% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.05% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQUI.DE и ^GSPC
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 2.61% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQUI.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 2.61% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 9.16% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 12.61% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 16.84% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.02% | 18.60% | -7.58% |
Часто задаваемые вопросы
XQUI.DE and ^GSPC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XQUI.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор