PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQUI.DE с XDWT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XQUI.DE с XDWT.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE).

XQUI.DE и XDWT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQUI.DE - это активно управляемый фонд от Xtrackers. Фонд был запущен 27 нояб. 2008 г.. XDWT.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности XQUI.DE и XDWT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XQUI.DE и XDWT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XQUI.DE
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C		1.00%8.51%11.29%11.79%-14.62%14.16%3.47%22.69%-9.09%7.66%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		-7.07%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%51.77%0.78%21.03%

Доходность по периодам

С начала года, XQUI.DE показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у XDWT.DE с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции XQUI.DE уступали акциям XDWT.DE по среднегодовой доходности: 6.13% против 20.36% соответственно.

XQUI.DE

1 день
2.37%
1 месяц
-1.92%
С начала года
1.00%
6 месяцев
3.20%
1 год
10.39%
3 года*
9.69%
5 лет*
4.33%
10 лет*
6.13%

XDWT.DE

1 день
3.24%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-5.37%
1 год
20.18%
3 года*
21.87%
5 лет*
15.38%
10 лет*
20.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XQUI.DE:
XQUI.DE с GLDXQUI.DE с ^GSPCXQUI.DE с EXUS.DEXQUI.DE с XAIX.DEXQUI.DE с XDWD.DEXQUI.DE с XNAS.DEXQUI.DE с XNGI.DE
Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с TXGXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с INTC

Сравнение комиссий XQUI.DE и XDWT.DE

XQUI.DE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XDWT.DE в 0.25%.

XQUI.DE
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XQUI.DE vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQUI.DE
Ранг доходности на риск XQUI.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQUI.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQUI.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQUI.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQUI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQUI.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQUI.DE c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQUI.DEXDWT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.82

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.25

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.26

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

3.44

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQUI.DE vs. XDWT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQUI.DE на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWT.DE равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQUI.DE и XDWT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQUI.DEXDWT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.82

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.95

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.94

-0.33

Корреляция

Корреляция между XQUI.DE и XDWT.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQUI.DE и XDWT.DE

Ни XQUI.DE, ни XDWT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XQUI.DE и XDWT.DE

Максимальная просадка XQUI.DE за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки XDWT.DE в -31.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUI.DE и XDWT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XQUI.DEXDWT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-31.61%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-15.59%

+8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-29.46%

+12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-31.61%

+4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-12.77%

+10.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-5.87%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

5.73%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XQUI.DE и XDWT.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) составляет 4.35%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что XQUI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XQUI.DEXDWT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

5.75%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

15.21%

-8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

24.69%

-13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

22.37%

-12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

21.37%

-10.25%