График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
XQUI.DE торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) показал доход в 1.00% с начала года и 10.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XQUI.DE составила 6.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.07%.
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 6.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.07%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении XQUI.DE закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 25 авг. 2015 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 24 авг. 2015 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.58% | 1.57% | -4.37% | 2.37% | 1.00% | ||||||||
| 2025 | 2.77% | -0.42% | -3.68% | -2.08% | 3.83% | 0.38% | 2.65% | 0.19% | 2.04% | 3.61% | -0.70% | -0.11% | 8.51% |
| 2024 | 1.24% | 1.15% | 2.66% | -1.64% | 1.08% | 1.60% | 1.43% | 0.00% | 1.22% | -0.34% | 4.03% | -1.54% | 11.29% |
| 2023 | 4.77% | -0.20% | -1.19% | 0.44% | -0.22% | 3.12% | 1.79% | -1.05% | -1.39% | -2.29% | 4.24% | 3.49% | 11.79% |
| 2022 | -2.27% | -2.43% | 1.37% | -2.71% | -2.45% | -4.98% | 6.62% | -3.29% | -5.04% | 0.89% | 3.92% | -4.61% | -14.62% |
| 2021 | 0.89% | 1.44% | 4.36% | 0.11% | 1.00% | 1.72% | 1.03% | 1.18% | -1.35% | 1.88% | -0.11% | 1.25% | 14.16% |
Метрики бенчмарка
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C: годовая альфа составляет 3.17%, бета — 0.30, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 28.11.2008.
- Этот ETF участвовал в 56.93% снижения S&P 500 Index, но только в 48.38% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.30 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.21 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.21 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.17%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 48.38%
- Участие в снижении
- 56.93%
Комиссия
Комиссия XQUI.DE составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XQUI.DE имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XQUI.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.43 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.73 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 0.66 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 2.77 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для XQUI.DE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C показал максимальную просадку в 27.36%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 192 торговые сессии.
Текущая просадка Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C составляет 2.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.36% | 18 февр. 2020 г. | 22 | 18 мар. 2020 г. | 192 | 17 дек. 2020 г. | 214 |
| -22.64% | 13 апр. 2015 г. | 94 | 24 авг. 2015 г. | 390 | 2 мар. 2017 г. | 484 |
| -17.16% | 17 нояб. 2021 г. | 232 | 12 окт. 2022 г. | 442 | 5 июл. 2024 г. | 674 |
| -14.11% | 13 янв. 2011 г. | 187 | 4 окт. 2011 г. | 203 | 19 июл. 2012 г. | 390 |
| -11.94% | 24 февр. 2025 г. | 33 | 9 апр. 2025 г. | 94 | 22 авг. 2025 г. | 127 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...