PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQUI.DE с XDWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XQUI.DE с XDWD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE).

XQUI.DE и XDWD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQUI.DE - это активно управляемый фонд от Xtrackers. Фонд был запущен 27 нояб. 2008 г.. XDWD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности XQUI.DE и XDWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XQUI.DE и XDWD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XQUI.DE
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C		0.91%8.51%11.29%11.79%-14.62%14.16%3.47%22.69%-9.09%7.66%
XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C		-1.22%7.85%25.98%20.18%-13.67%32.74%5.48%31.27%-4.94%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, XQUI.DE показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у XDWD.DE с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции XQUI.DE уступали акциям XDWD.DE по среднегодовой доходности: 6.05% против 11.89% соответственно.

XQUI.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.91%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.27%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.31%
10 лет*
6.05%

XDWD.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.40%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XQUI.DE:
XQUI.DE с GLDXQUI.DE с ^GSPCXQUI.DE с XNAS.DEXQUI.DE с EXUS.DEXQUI.DE с XDWT.DEXQUI.DE с XNGI.DEXQUI.DE с XSX6.DE
Часто сравнивают с XDWD.DE:
XDWD.DE с EUNL.DEXDWD.DE с XDWL.DEXDWD.DE с SPPW.DEXDWD.DE с VGTXDWD.DE с XDEM.DEXDWD.DE с H4ZJ.DEXDWD.DE с HBC1.DE

Сравнение комиссий XQUI.DE и XDWD.DE

XQUI.DE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XDWD.DE в 0.19%.

XQUI.DE
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C
XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XQUI.DE vs. XDWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQUI.DE
Ранг доходности на риск XQUI.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQUI.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQUI.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQUI.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQUI.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQUI.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XDWD.DE
Ранг доходности на риск XDWD.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWD.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWD.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWD.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWD.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQUI.DE c XDWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQUI.DEXDWD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.77

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.12

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.78

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

10.58

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQUI.DE vs. XDWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQUI.DE на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа XDWD.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQUI.DE и XDWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQUI.DEXDWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.77

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.76

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.72

-0.11

Корреляция

Корреляция между XQUI.DE и XDWD.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQUI.DE и XDWD.DE

Ни XQUI.DE, ни XDWD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XQUI.DE и XDWD.DE

Максимальная просадка XQUI.DE за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки XDWD.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUI.DE и XDWD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XQUI.DEXDWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-33.55%

+6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-8.78%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-21.64%

+4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-33.55%

+6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-3.98%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-4.61%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.71%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XQUI.DE и XDWD.DE

Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) имеют волатильность 4.22% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XQUI.DEXDWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.24%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

8.37%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

16.01%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

14.13%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

15.20%

-4.08%