PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQUI.DE с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XQUI.DE с EXUS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE).

XQUI.DE и EXUS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQUI.DE - это активно управляемый фонд от Xtrackers. Фонд был запущен 27 нояб. 2008 г.. EXUS.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XQUI.DE и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XQUI.DE и EXUS.DE

2026 (YTD)20252024
XQUI.DE
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C		1.00%8.51%7.70%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		3.21%17.80%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, XQUI.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у EXUS.DE с доходностью 3.21%.

XQUI.DE

1 день
2.37%
1 месяц
-1.92%
С начала года
1.00%
6 месяцев
3.20%
1 год
10.39%
3 года*
9.69%
5 лет*
4.33%
10 лет*
6.13%

EXUS.DE

1 день
2.64%
1 месяц
-3.59%
С начала года
3.21%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с XQUI.DE:
XQUI.DE с GLDXQUI.DE с ^GSPCXQUI.DE с XDWD.DEXQUI.DE с XAIX.DEXQUI.DE с XDWT.DEXQUI.DE с XNAS.DEXQUI.DE с XNGI.DE
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHFEXUS.DE с ACWI

Сравнение комиссий XQUI.DE и EXUS.DE

XQUI.DE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EXUS.DE в 0.15%.

XQUI.DE
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Доходность на риск

XQUI.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQUI.DE
Ранг доходности на риск XQUI.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQUI.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQUI.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQUI.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQUI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQUI.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQUI.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQUI.DEEXUS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.16

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.57

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.93

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

7.66

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQUI.DE vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQUI.DE на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXUS.DE равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQUI.DE и EXUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQUI.DEEXUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.16

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.96

-0.34

Корреляция

Корреляция между XQUI.DE и EXUS.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQUI.DE и EXUS.DE

Ни XQUI.DE, ни EXUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XQUI.DE и EXUS.DE

Максимальная просадка XQUI.DE за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUI.DE и EXUS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XQUI.DEEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-16.21%

-11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-12.07%

+4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-4.81%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-1.78%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.34%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XQUI.DE и EXUS.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) составляет 4.35%, в то время как у Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что XQUI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XQUI.DEEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

6.04%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

9.35%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

14.89%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

13.28%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

13.28%

-2.16%