PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQUI.DE с XSX6.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XQUI.DE с XSX6.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE).

XQUI.DE и XSX6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQUI.DE - это активно управляемый фонд от Xtrackers. Фонд был запущен 27 нояб. 2008 г.. XSX6.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 20 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности XQUI.DE и XSX6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XQUI.DE и XSX6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XQUI.DE
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C		1.00%8.51%11.29%11.79%-14.62%14.16%3.47%22.69%-9.09%7.66%
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		1.42%20.91%8.35%15.54%-10.63%24.87%-1.83%28.68%-11.34%10.91%

Доходность по периодам

С начала года, XQUI.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у XSX6.DE с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции XQUI.DE уступали акциям XSX6.DE по среднегодовой доходности: 6.13% против 9.03% соответственно.

XQUI.DE

1 день
2.37%
1 месяц
-1.92%
С начала года
1.00%
6 месяцев
3.20%
1 год
10.39%
3 года*
9.69%
5 лет*
4.33%
10 лет*
6.13%

XSX6.DE

1 день
2.38%
1 месяц
-3.75%
С начала года
1.42%
6 месяцев
6.74%
1 год
14.01%
3 года*
12.38%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с XQUI.DE:
XQUI.DE с GLDXQUI.DE с ^GSPCXQUI.DE с EXUS.DEXQUI.DE с XAIX.DEXQUI.DE с XDWD.DEXQUI.DE с XDWT.DEXQUI.DE с XNAS.DE
Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с MEUD.LXSX6.DE с ICGA.DE

Сравнение комиссий XQUI.DE и XSX6.DE

XQUI.DE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XSX6.DE в 0.20%.

XQUI.DE
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Доходность на риск

XQUI.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQUI.DE
Ранг доходности на риск XQUI.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQUI.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQUI.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQUI.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQUI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQUI.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQUI.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQUI.DEXSX6.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.92

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.43

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

5.57

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQUI.DE vs. XSX6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQUI.DE на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSX6.DE равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQUI.DE и XSX6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQUI.DEXSX6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.67

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.58

+0.04

Корреляция

Корреляция между XQUI.DE и XSX6.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQUI.DE и XSX6.DE

Ни XQUI.DE, ни XSX6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XQUI.DE и XSX6.DE

Максимальная просадка XQUI.DE за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки XSX6.DE в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUI.DE и XSX6.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XQUI.DEXSX6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-36.05%

+8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-12.55%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-20.84%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-36.05%

+8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-5.29%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-5.30%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.60%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XQUI.DE и XSX6.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) составляет 4.35%, в то время как у Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что XQUI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XQUI.DEXSX6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

5.90%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

9.21%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

15.23%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

14.26%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

15.58%

-4.46%