PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XPP с YXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPP с YXI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both China Equities funds from ProShares - XPP tracks the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%) while YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XPP returned -6.82%/yr vs -7.35%/yr for YXI. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XPP и YXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -23.90%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции XPP превзошли акции YXI по среднегодовой доходности: -6.82% против -7.35% соответственно.

XPP

1 день
-2.23%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
-27.28%
С начала года
-23.90%
1 год
-22.55%
3 года*
4.55%
5 лет*
-19.72%
10 лет*
-6.82%

YXI

1 день
-1.28%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
15.92%
С начала года
10.86%
1 год
8.52%
3 года*
-9.98%
5 лет*
-2.98%
10 лет*
-7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPP и YXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-23.90%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%80.21%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		10.86%-22.87%-25.36%12.40%4.78%13.94%-17.95%-14.35%9.63%-28.43%

Correlation

The correlation between XPP and YXI is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

-0.95

The correlation between XPP and YXI has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

ProShares Short FTSE China 50

Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с KLIPXPP с EETXPP с QQQXPP с TSLLXPP с SSOXPP с VTI
Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с EWTYXI с CNYAYXI с FXIYXI с MCHI

Доходность на риск

XPP vs. YXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 44
Ранг коэф-та Мартина
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c YXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPPYXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.42

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
0.72

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.09

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.75

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

1.50

-2.60

XPP vs. YXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа YXI равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и YXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPP и YXI

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и YXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPYXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-81.15%

-8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.78%

-11.39%

-33.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.95%

-53.12%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.87%

-57.65%

-25.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

-61.79%

-28.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.86%

-77.36%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.04%

-54.45%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.67%

5.69%

+14.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и YXI

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPYXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.96%

7.55%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.00%

15.50%

+13.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.84%

20.63%

+19.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.76%

31.48%

+31.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.76%

27.43%

+27.33%

Сравнение комиссий XPP и YXI

И XPP, и YXI имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и YXI

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности YXI в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.75%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.57%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Часто задаваемые вопросы

XPP and YXI have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPP has higher volatility (12.96%) compared to YXI (7.55%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs YXI's -81.15%.

On 10-year performance, XPP leads with -6.82% vs -7.35% for YXI. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XPP has performed better with a -6.82% return vs -7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPP and YXI have the same expense ratio: 0.95% per year.

XPP has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 2.57% for YXI.

XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%).

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPP и YXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор