PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPP с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPP с USFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - XPP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XPP returned -5.58%/yr vs 2.47%/yr for USFR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XPP charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for USFR.

Доходность

Сравнение доходности XPP и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -17.88%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: -5.58% против 2.47% соответственно.

XPP

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-17.88%
6 месяцев
-20.50%
1 год
-9.29%
3 года*
7.29%
5 лет*
-20.16%
10 лет*
-5.58%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.01%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPP и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-17.88%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%80.21%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.60%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between XPP and USFR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

0.01

The correlation between XPP and USFR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с EETXPP с KLIPXPP с QQQXPP с TSLLXPP с VTIXPP с TQQQ
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

XPP vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 66
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPPUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
15.01

-15.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
50.39

-50.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

13.37

-12.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

202.38

-202.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

783.80

-784.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPP vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPPUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

15.01

-15.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

9.25

-9.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

3.07

-3.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.60

-1.70

Просадки

Сравнение просадок XPP и USFR

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-1.36%

-88.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.60%

-0.02%

-32.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.95%

-0.06%

-52.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.24%

-0.18%

-85.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

-0.80%

-89.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.27%

0.00%

-78.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.83%

-0.16%

-47.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

0.01%

+16.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и USFR

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

0.06%

+14.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

0.18%

+28.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.21%

0.27%

+38.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.75%

0.40%

+62.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.90%

0.81%

+54.09%

Сравнение комиссий XPP и USFR

XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и USFR

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности USFR в 3.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.64%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPP and USFR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPP has higher volatility (14.45%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs USFR's -1.36%.

On 10-year performance, USFR leads with 2.47% vs -5.58% for XPP. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USFR has performed better with a 2.47% return vs -5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.

USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.64% for XPP.

XPP is categorized as Leveraged Equities, while USFR is Government Bonds. XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.01 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPP и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор