Сравнение XPP с USFR
XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - XPP is a China Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XPP returned -6.96%/yr vs 2.50%/yr for USFR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. XPP charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности XPP и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -22.17%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: -6.96% против 2.50% соответственно.
XPP
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -28.31%
- С начала года
- -22.17%
- 1 год
- -20.38%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -19.36%
- 10 лет*
- -6.96%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам XPP и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -22.17% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -40.45% | 7.07% | 24.88% | -31.36% | 80.21% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.07% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between XPP and USFR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | 0.00 |
The correlation between XPP and USFR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPP vs. USFR — Ранг доходности на риск
XPP
USFR
Сравнение XPP c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPP | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 14.02 | -13.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 199.58 | -200.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 797.11 | -798.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPP и USFR
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPP | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -1.36% | -88.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.78% | -0.02% | -44.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.95% | -0.06% | -52.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.28% | -0.18% | -83.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | -0.80% | -89.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.40% | 0.00% | -79.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.03% | -0.15% | -47.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 0.00% | +20.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и USFR
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPP | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 0.07% | +13.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.94% | 0.19% | +28.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.79% | 0.27% | +39.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.77% | 0.39% | +62.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.76% | 0.77% | +53.99% |
Сравнение комиссий XPP и USFR
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и USFR
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности USFR в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.83% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.69% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPP and USFR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPP has higher volatility (13.16%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs USFR's -1.36%.
On 10-year performance, USFR leads with 2.50% vs -6.96% for XPP. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USFR has performed better with a 2.50% return vs -6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.
USFR has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 2.69% for XPP.
XPP is categorized as China Equities, while USFR is Government Bonds. XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPP и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор