PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XPP с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPP с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - XPP is a China Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XPP returned -6.96%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XPP и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -22.17%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции XPP превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -6.96% против -55.08% соответственно.

XPP

1 день
1.22%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
-28.31%
С начала года
-22.17%
1 год
-20.38%
3 года*
3.69%
5 лет*
-19.36%
10 лет*
-6.96%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPP и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-22.17%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%80.21%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between XPP and SQQQ is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.53

The correlation between XPP and SQQQ shifts across timeframes, from -0.53 (all time) to -0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XPP и SQQQ

Секторы
XPP
SQQQ

Финансовые услуги

50.6%
109.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XPP
50.6%
SQQQ
109.1%

Сырьевые материалы

XPP

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

XPP

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

XPP

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

XPP

-

SQQQ

-

Энергетика

XPP

-

SQQQ

-

Здравоохранение

XPP

-

SQQQ

-

Промышленность

XPP

-

SQQQ

-

Недвижимость

XPP

-

SQQQ

-

Технологии

XPP

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

XPP

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с KLIPXPP с EETXPP с QQQXPP с TSLLXPP с SSOXPP с VTI
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

XPP vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 55
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPPSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.98

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
-1.58

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.83

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.89

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-1.63

+0.64

XPP vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPP и SQQQ

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-100.00%

+10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.78%

-61.03%

+16.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.95%

-92.51%

+39.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.28%

-97.27%

+13.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

-99.97%

+10.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.40%

-100.00%

+20.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.03%

-92.76%

+44.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.55%

33.36%

-12.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 13.16%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

22.32%

-9.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.94%

46.22%

-17.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.79%

55.87%

-16.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.77%

67.91%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.76%

66.57%

-11.81%

Сравнение комиссий XPP и SQQQ

И XPP, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и SQQQ

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.69%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPP and SQQQ have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to XPP (13.16%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, XPP leads with -6.96% vs -55.08% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, XPP has been the lower-risk option at 13.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XPP has performed better with a -6.96% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPP and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 2.69% for XPP.

XPP is categorized as China Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

XPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPP и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор