PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPP с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPP с SQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - XPP tracks the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XPP returned -6.70%/yr vs -56.54%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XPP и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -34.24%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.98%. За последние 10 лет акции XPP превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -6.70% против -56.54% соответственно.

XPP

1 день
-4.68%
1 месяц
-21.13%
С начала года
-34.24%
6 месяцев
-35.23%
1 год
-31.54%
3 года*
0.47%
5 лет*
-23.89%
10 лет*
-6.70%

SQQQ

1 день
-2.42%
1 месяц
2.09%
С начала года
-40.98%
6 месяцев
-38.01%
1 год
-59.41%
3 года*
-54.63%
5 лет*
-47.03%
10 лет*
-56.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPP и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-34.24%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%80.21%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.98%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between XPP and SQQQ is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.54

The correlation between XPP and SQQQ shifts across timeframes, from -0.54 (all time) to -0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XPP и SQQQ

Секторы
XPP
SQQQ

Финансовые услуги

48.1%
122.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XPP
48.1%
SQQQ
122.0%

Сырьевые материалы

XPP

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

XPP

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

XPP

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

XPP

-

SQQQ

-

Энергетика

XPP

-

SQQQ

-

Здравоохранение

XPP

-

SQQQ

-

Промышленность

XPP

-

SQQQ

-

Недвижимость

XPP

-

SQQQ

-

Технологии

XPP

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

XPP

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с EETXPP с KLIPXPP с QQQXPP с TSLLXPP с VTIXPP с SSO
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

XPP vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 00
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPPSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-1.11

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
-1.98

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.79

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.96

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

-1.84

+0.11

XPP vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPP и SQQQ

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-100.00%

+10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.65%

-62.23%

+17.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.95%

-92.51%

+39.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.24%

-97.27%

+12.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

-99.98%

+10.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.59%

-100.00%

+17.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.92%

-92.73%

+44.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.20%

33.76%

-15.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 13.07%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.07%

26.22%

-13.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.87%

43.25%

-13.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.37%

53.47%

-14.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.86%

67.54%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.80%

66.45%

-11.65%

Сравнение комиссий XPP и SQQQ

И XPP, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и SQQQ

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности SQQQ в 10.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.12%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		3.18%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPP and SQQQ have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (26.22%) compared to XPP (13.07%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, XPP leads with -6.70% vs -56.54% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, XPP has been the lower-risk option at 13.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XPP has performed better with a -6.70% return vs -56.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPP and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 3.18% for XPP.

XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

XPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPP и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор