PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPP с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPP с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - XPP tracks the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XPP returned -5.58%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XPP и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -17.88%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции XPP превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -5.58% против -55.90% соответственно.

XPP

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-17.88%
6 месяцев
-20.50%
1 год
-9.29%
3 года*
7.29%
5 лет*
-20.16%
10 лет*
-5.58%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPP и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-17.88%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%80.21%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between XPP and SQQQ is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.54

The correlation between XPP and SQQQ shifts across timeframes, from -0.54 (all time) to -0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XPP и SQQQ

Секторы
XPP
SQQQ

Финансовые услуги

42.1%
97.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XPP
42.1%
SQQQ
97.1%

Сырьевые материалы

XPP

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

XPP

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

XPP

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

XPP

-

SQQQ

-

Энергетика

XPP

-

SQQQ

-

Здравоохранение

XPP

-

SQQQ

-

Промышленность

XPP

-

SQQQ

-

Недвижимость

XPP

-

SQQQ

-

Технологии

XPP

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

XPP

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с EETXPP с KLIPXPP с QQQXPP с TSLLXPP с VTIXPP с TQQQ
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

XPP vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 66
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPPSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-1.35

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
-2.57

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.73

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.98

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

-1.79

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPP vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPPSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-1.35

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.74

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

-0.85

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.88

+0.78

Просадки

Сравнение просадок XPP и SQQQ

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-100.00%

+10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.60%

-65.95%

+33.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.95%

-92.38%

+39.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.24%

-97.23%

+11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

-99.98%

+10.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.27%

-100.00%

+21.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.83%

-92.40%

+44.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

35.96%

-19.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и SQQQ

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеют волатильность 14.45% и 13.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

13.81%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

36.46%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.21%

47.79%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.75%

66.61%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.90%

66.10%

-11.20%

Сравнение комиссий XPP и SQQQ

И XPP, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и SQQQ

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.64%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPP and SQQQ have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPP has higher volatility (14.45%) compared to SQQQ (13.81%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, XPP leads with -5.58% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 13.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XPP has performed better with a -5.58% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPP and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 2.64% for XPP.

XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

XPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPP и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор