Сравнение XPP с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
XPP и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPP и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPP и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.13% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -40.45% | 7.07% | 24.88% | -31.36% | 80.21% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -5.13% против 21.84% соответственно.
XPP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -20.38%
- 10 лет*
- -5.13%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и SPUU
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
XPP vs. SPUU — Ранг доходности на риск
XPP
SPUU
Сравнение XPP c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.78 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.29 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.25 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 5.36 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.78 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.49 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.61 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.56 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между XPP и SPUU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и SPUU
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и SPUU
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPP | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -59.35% | -30.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -23.10% | -8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.54% | -46.59% | -38.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | -59.35% | -30.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.80% | -12.15% | -65.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.52% | -9.62% | -37.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 5.41% | +7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и SPUU
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPP | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 10.73% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 19.20% | +9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 36.23% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 33.47% | +29.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.97% | 35.72% | +19.25% |