Сравнение XPP с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
XPP и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPP и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPP и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.13% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -40.45% | 7.07% | 24.88% | -31.36% | 80.21% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -5.13% против 29.71% соответственно.
XPP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -20.38%
- 10 лет*
- -5.13%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и QLD
И XPP, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
XPP vs. QLD — Ранг доходности на риск
XPP
QLD
Сравнение XPP c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.87 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.46 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.63 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 5.27 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.87 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.36 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.67 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.53 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между XPP и QLD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и QLD
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и QLD
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPP | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -83.13% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -25.13% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.54% | -63.68% | -21.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | -63.68% | -26.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.80% | -18.15% | -59.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.52% | -18.30% | -29.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 7.75% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и QLD
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 13.51% и 13.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPP | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 13.16% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 25.67% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 44.97% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 44.76% | +17.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.97% | 44.47% | +10.50% |