Сравнение XPP с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
XPP и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPP и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPP и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.13% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -40.45% | 7.07% | 24.88% | -31.36% | 80.21% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -5.13% против 9.54% соответственно.
XPP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -20.38%
- 10 лет*
- -5.13%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и NOBL
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
XPP vs. NOBL — Ранг доходности на риск
XPP
NOBL
Сравнение XPP c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.41 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 0.70 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.54 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 1.89 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.41 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.44 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.58 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.64 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между XPP и NOBL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и NOBL
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и NOBL
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPP | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -35.43% | -54.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -11.20% | -20.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.54% | -17.92% | -67.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | -35.43% | -54.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.80% | -7.07% | -70.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.52% | -3.45% | -44.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 3.18% | +9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и NOBL
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPP | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 3.55% | +9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 8.06% | +21.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 15.24% | +32.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 14.39% | +48.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.97% | 16.59% | +38.38% |