PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XPP с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XPP и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPP и MULL


2026 (YTD)20252024
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
-16.13%45.84%1.83%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


XPP

1 день
-1.79%
1 месяц
-8.28%
С начала года
-16.13%
6 месяцев
-28.23%
1 год
-7.96%
3 года*
1.80%
5 лет*
-20.38%
10 лет*
-5.13%

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra FTSE China 50

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий XPP и MULL

XPP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

XPP vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XPP
Ранг доходности на риск XPP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 77
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XPPMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

6.53

-6.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

3.77

-3.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.50

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

16.69

-16.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

46.83

-47.49

XPP vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XPPMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

6.53

-6.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

1.91

-2.01

Корреляция

Корреляция между XPP и MULL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и MULL

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности MULL в 0.28%


TTM20252024202320222021202020192018
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
2.59%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XPP и MULL

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


XPPMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-72.29%

-17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.09%

-53.09%

+21.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.80%

-39.05%

-38.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.52%

-21.99%

-25.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

18.92%

-6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и MULL

Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 13.51%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XPPMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

47.87%

-34.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.10%

99.70%

-70.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.46%

130.90%

-83.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.66%

130.06%

-67.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.97%

130.06%

-75.09%