Сравнение XPP с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
XPP и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XPP и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPP и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.13% | 45.84% | 1.83% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
XPP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -20.38%
- 10 лет*
- -5.13%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и MULL
XPP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
XPP vs. MULL — Ранг доходности на риск
XPP
MULL
Сравнение XPP c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 6.53 | -6.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 3.77 | -3.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.50 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 16.69 | -16.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 46.83 | -47.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 6.53 | -6.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 1.91 | -2.01 |
Корреляция
Корреляция между XPP и MULL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и MULL
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и MULL
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPP | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -72.29% | -17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -53.09% | +21.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.80% | -39.05% | -38.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.52% | -21.99% | -25.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 18.92% | -6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и MULL
Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 13.51%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPP | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 47.87% | -34.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 99.70% | -70.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 130.90% | -83.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 130.06% | -67.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.97% | 130.06% | -75.09% |