PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XPP с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XPP и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPP и MCHI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
-16.13%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%80.21%
MCHI
iShares MSCI China ETF
-6.78%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: -5.13% против 4.62% соответственно.


XPP

1 день
-1.79%
1 месяц
-8.28%
С начала года
-16.13%
6 месяцев
-28.23%
1 год
-7.96%
3 года*
1.80%
5 лет*
-20.38%
10 лет*
-5.13%

MCHI

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-14.44%
1 год
4.94%
3 года*
6.44%
5 лет*
-5.72%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra FTSE China 50

iShares MSCI China ETF

Сравнение комиссий XPP и MCHI

XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.


Доходность на риск

XPP vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XPP
Ранг доходности на риск XPP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 77
Ранг коэф-та Мартина

MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XPPMCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

0.21

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

0.45

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.30

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

0.79

-1.45

XPP vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XPPMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

0.21

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.19

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.17

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.09

-0.19

Корреляция

Корреляция между XPP и MCHI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и MCHI

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности MCHI в 2.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
2.59%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.27%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Просадки

Сравнение просадок XPP и MCHI

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и MCHI.


Загрузка...

Показатели просадок


XPPMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-62.95%

-26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.09%

-17.17%

-14.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.54%

-57.18%

-28.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

-62.95%

-26.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.80%

-36.43%

-41.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.52%

-24.40%

-23.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

6.63%

+6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и MCHI

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XPPMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

6.82%

+6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.10%

14.83%

+14.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.46%

23.85%

+23.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.66%

30.67%

+31.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.97%

27.39%

+27.58%