Сравнение XPP с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
XPP и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPP и MCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPP и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.13% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -40.45% | 7.07% | 24.88% | -31.36% | 80.21% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: -5.13% против 4.62% соответственно.
XPP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -20.38%
- 10 лет*
- -5.13%
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и MCHI
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.
Доходность на риск
XPP vs. MCHI — Ранг доходности на риск
XPP
MCHI
Сравнение XPP c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.21 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 0.45 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.30 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 0.79 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.21 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.19 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.17 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.09 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между XPP и MCHI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и MCHI
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности MCHI в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и MCHI
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и MCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPP | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -62.95% | -26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -17.17% | -14.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.54% | -57.18% | -28.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | -62.95% | -26.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.80% | -36.43% | -41.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.52% | -24.40% | -23.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 6.63% | +6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и MCHI
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPP | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 6.82% | +6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 14.83% | +14.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 23.85% | +23.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 30.67% | +31.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.97% | 27.39% | +27.58% |