Сравнение XPP с KCAI
XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) are both China Equities funds - XPP tracks the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%) while KCAI tracks the Qi China Alpha Index. Both are passively managed. Over the past year, XPP returned -20.38% vs 38.58% for KCAI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPP charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for KCAI.
Доходность
Сравнение доходности XPP и KCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -22.17%, что значительно ниже, чем у KCAI с доходностью 4.38%.
XPP
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -28.31%
- С начала года
- -22.17%
- 1 год
- -20.38%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -19.36%
- 10 лет*
- -6.96%
KCAI
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- 4.21%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 38.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPP и KCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -22.17% | 45.84% | 24.42% |
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 4.38% | 53.29% | 11.36% |
Correlation
The correlation between XPP and KCAI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between XPP and KCAI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XPP и KCAI
Секторы
XPP
KCAI
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XPP
KCAI
Сырьевые материалы
XPP
-
KCAI
Коммуникационные услуги
XPP
-
KCAI
-
Потребительский циклический сектор
XPP
-
KCAI
Потребительский защитный сектор
XPP
-
KCAI
-
Энергетика
XPP
-
KCAI
-
Здравоохранение
XPP
-
KCAI
Промышленность
XPP
-
KCAI
Недвижимость
XPP
-
KCAI
-
Технологии
XPP
-
KCAI
Коммунальные услуги
XPP
-
KCAI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPP vs. KCAI — Ранг доходности на риск
XPP
KCAI
Сравнение XPP c KCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPP | KCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.48 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 6.57 | -7.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 20.62 | -21.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPP и KCAI
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки KCAI в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и KCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPP | KCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -25.48% | -64.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.78% | -5.90% | -38.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.40% | -4.32% | -75.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.03% | -6.93% | -41.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 1.88% | +18.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и KCAI
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPP | KCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 5.43% | +7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.94% | 9.59% | +19.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.79% | 14.03% | +25.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.77% | 20.93% | +41.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.76% | 20.93% | +33.83% |
Сравнение комиссий XPP и KCAI
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KCAI в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и KCAI
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности KCAI в 33.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 33.94% | 35.42% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.69% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XPP and KCAI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPP has higher volatility (13.16%) compared to KCAI (5.43%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs KCAI's -25.48%.
On 1-year performance, KCAI leads with 38.58% vs -20.38% for XPP. On fees, KCAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 38.58% return vs -20.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KCAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.
KCAI has the higher dividend yield at 33.94%, compared with 2.69% for XPP.
XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while KCAI tracks Qi China Alpha Index. They also come from different issuers: ProShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 0.79% for KCAI.
KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPP и KCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор