Сравнение XPP с IQQQ
XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - XPP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, XPP returned -31.54% vs 29.47% for IQQQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XPP charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности XPP и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -34.24%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 13.95%.
XPP
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- -21.13%
- С начала года
- -34.24%
- 6 месяцев
- -35.23%
- 1 год
- -31.54%
- 3 года*
- 0.47%
- 5 лет*
- -23.89%
- 10 лет*
- -6.70%
IQQQ
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPP и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -34.24% | 45.84% | 45.85% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 13.95% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between XPP and IQQQ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPP vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
XPP
IQQQ
Сравнение XPP c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPP | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.30 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.66 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 9.05 | -10.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPP и IQQQ
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPP | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -20.41% | -69.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.65% | -11.13% | -33.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.59% | -4.31% | -78.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.92% | -3.63% | -44.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.20% | 3.27% | +14.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и IQQQ
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPP | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 8.20% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.87% | 13.57% | +16.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.37% | 17.00% | +22.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.86% | 19.06% | +43.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.80% | 19.06% | +35.74% |
Сравнение комиссий XPP и IQQQ
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и IQQQ
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности IQQQ в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.61% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 3.18% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XPP and IQQQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPP has higher volatility (13.07%) compared to IQQQ (8.20%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 29.47% vs -31.54% for XPP. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 8.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 29.47% return vs -31.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.
IQQQ has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 3.18% for XPP.
XPP is categorized as Leveraged Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPP и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор