Сравнение XPP с FLCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Franklin FTSE China ETF (FLCH).
XPP и FLCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. FLCH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE China RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPP и FLCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPP и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.37% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -40.45% | 7.07% | 24.88% | -31.36% | 2.16% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -6.08% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | -22.74% | -20.87% | 30.09% | 24.32% | -19.52% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -16.37%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью -6.08%.
XPP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -16.37%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -7.29%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- -20.43%
- 10 лет*
- -4.92%
FLCH
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -14.01%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- -4.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и FLCH
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.
Доходность на риск
XPP vs. FLCH — Ранг доходности на риск
XPP
FLCH
Сравнение XPP c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.33 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 0.60 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.42 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 1.15 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.33 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.17 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.02 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между XPP и FLCH составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и FLCH
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности FLCH в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% | 0.00% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.51% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и FLCH
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и FLCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPP | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -62.09% | -27.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -15.88% | -16.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.54% | -56.06% | -29.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.87% | -33.80% | -44.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.53% | -30.50% | -17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.77% | 6.02% | +6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и FLCH
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPP | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.45% | 6.45% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.08% | 13.92% | +15.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.45% | 23.03% | +24.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.64% | 29.57% | +33.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.96% | 28.05% | +26.91% |