PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPP с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPP с FLCH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - XPP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XPP returned -20.16%/yr vs -4.99%/yr for FLCH. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XPP charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности XPP и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -17.88%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью -6.60%.

XPP

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-17.88%
6 месяцев
-20.50%
1 год
-9.29%
3 года*
7.29%
5 лет*
-20.16%
10 лет*
-5.58%

FLCH

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-7.51%
1 год
5.91%
3 года*
10.54%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPP и FLCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-17.88%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%2.16%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.60%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%0.91%

Correlation

The correlation between XPP and FLCH is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.96

The correlation between XPP and FLCH has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XPP и FLCH

Секторы
XPP
FLCH

Финансовые услуги

42.1%
18.2%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Коммуникационные услуги

-

14.2%

Потребительский циклический сектор

-

23.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Энергетика

-

3.7%

Здравоохранение

-

5.3%

Промышленность

-

9.1%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

12.9%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

XPP
42.1%
FLCH
18.2%

Сырьевые материалы

XPP

-

FLCH
5.5%

Коммуникационные услуги

XPP

-

FLCH
14.2%

Потребительский циклический сектор

XPP

-

FLCH
23.4%

Потребительский защитный сектор

XPP

-

FLCH
3.3%

Энергетика

XPP

-

FLCH
3.7%

Здравоохранение

XPP

-

FLCH
5.3%

Промышленность

XPP

-

FLCH
9.1%

Недвижимость

XPP

-

FLCH
1.7%

Технологии

XPP

-

FLCH
12.9%

Коммунальные услуги

XPP

-

FLCH
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с EETXPP с KLIPXPP с QQQXPP с TSLLXPP с VTIXPP с TQQQ
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

XPP vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 66
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPPFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.31

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
0.57

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.07

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.38

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

0.80

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPP vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FLCH равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPPFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.31

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.17

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.02

-0.11

Просадки

Сравнение просадок XPP и FLCH

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-62.09%

-27.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.60%

-15.52%

-17.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.95%

-25.43%

-27.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.24%

-55.78%

-29.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.27%

-34.16%

-44.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.83%

-30.53%

-17.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

7.43%

+8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и FLCH

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

6.59%

+7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

13.67%

+15.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.21%

19.20%

+20.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.75%

29.59%

+33.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.90%

27.91%

+26.99%

Сравнение комиссий XPP и FLCH

XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и FLCH

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности FLCH в 2.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.53%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.64%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XPP and FLCH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XPP has higher volatility (14.45%) compared to FLCH (6.59%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, FLCH leads with -4.99% vs -20.16% for XPP. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCH has performed better with a -4.99% return vs -20.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.

XPP has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 2.53% for FLCH.

XPP is categorized as Leveraged Equities, while FLCH is China Equities. XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 0.19% for FLCH.

FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPP и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор