PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XPP с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPP с FLCH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both China Equities funds - XPP tracks the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%) while FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XPP returned -19.36%/yr vs -4.34%/yr for FLCH. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XPP charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности XPP и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -22.17%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью -8.77%.

XPP

1 день
1.22%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
-28.31%
С начала года
-22.17%
1 год
-20.38%
3 года*
3.69%
5 лет*
-19.36%
10 лет*
-6.96%

FLCH

1 день
-0.27%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
-13.50%
С начала года
-8.77%
1 год
-0.94%
3 года*
8.69%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPP и FLCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-22.17%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%2.74%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-8.77%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%1.51%

Correlation

The correlation between XPP and FLCH is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.96

The correlation between XPP and FLCH has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XPP и FLCH

Секторы
XPP
FLCH

Финансовые услуги

50.6%
18.3%

Сырьевые материалы

-

5.2%

Коммуникационные услуги

-

14.9%

Потребительский циклический сектор

-

20.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

5.7%

Промышленность

-

11.1%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

13.9%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Финансовые услуги

XPP
50.6%
FLCH
18.3%

Сырьевые материалы

XPP

-

FLCH
5.2%

Коммуникационные услуги

XPP

-

FLCH
14.9%

Потребительский циклический сектор

XPP

-

FLCH
20.0%

Потребительский защитный сектор

XPP

-

FLCH
3.2%

Энергетика

XPP

-

FLCH
3.3%

Здравоохранение

XPP

-

FLCH
5.7%

Промышленность

XPP

-

FLCH
11.1%

Недвижимость

XPP

-

FLCH
1.6%

Технологии

XPP

-

FLCH
13.9%

Коммунальные услуги

XPP

-

FLCH
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с KLIPXPP с EETXPP с QQQXPP с TSLLXPP с SSOXPP с VTI
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

XPP vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 55
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPPFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.05

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
0.07

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.01

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.04

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-0.10

-0.90

XPP vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа FLCH равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPP и FLCH

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-62.09%

-27.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.78%

-21.48%

-23.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.95%

-25.43%

-27.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.28%

-52.77%

-30.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.40%

-35.69%

-43.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.03%

-30.60%

-17.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.55%

9.64%

+10.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и FLCH

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

5.89%

+7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.94%

13.69%

+15.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.79%

19.62%

+20.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.77%

29.59%

+33.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.76%

27.81%

+26.95%

Сравнение комиссий XPP и FLCH

XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и FLCH

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности FLCH в 2.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.37%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.69%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XPP and FLCH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XPP has higher volatility (13.16%) compared to FLCH (5.89%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, FLCH leads with -4.34% vs -19.36% for XPP. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCH has performed better with a -4.34% return vs -19.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.

XPP has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.37% for FLCH.

XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 0.19% for FLCH.

FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPP и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор