PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XPP с EZJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPP с EZJ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) are both exchange-traded funds - XPP is a China Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while EZJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XPP returned -6.62%/yr vs 9.66%/yr for EZJ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XPP и EZJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -19.65%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 18.75%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям EZJ по среднегодовой доходности: -6.62% против 9.66% соответственно.

XPP

1 день
5.58%
1 месяц
10.65%
6 месяцев
-23.23%
С начала года
-19.65%
1 год
-20.13%
3 года*
6.19%
5 лет*
-18.36%
10 лет*
-6.62%
Всё время*
-5.11%

EZJ

1 день
-0.06%
1 месяц
-12.78%
6 месяцев
6.34%
С начала года
18.75%
1 год
55.15%
3 года*
21.97%
5 лет*
6.98%
10 лет*
9.66%
Всё время*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPP и EZJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-19.65%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%80.21%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		18.75%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%

Correlation

The correlation between XPP and EZJ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г.

0.49

The correlation between XPP and EZJ shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XPP и EZJ

Секторы
XPP
EZJ

Финансовые услуги

44.0%
17.7%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Коммуникационные услуги

-

8.1%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

0.8%

Здравоохранение

-

5.3%

Промышленность

-

22.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

24.6%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Финансовые услуги

XPP
44.0%
EZJ
17.7%

Сырьевые материалы

XPP

-

EZJ
3.1%

Коммуникационные услуги

XPP

-

EZJ
8.1%

Потребительский циклический сектор

XPP

-

EZJ
11.3%

Потребительский защитный сектор

XPP

-

EZJ
3.4%

Энергетика

XPP

-

EZJ
0.8%

Здравоохранение

XPP

-

EZJ
5.3%

Промышленность

XPP

-

EZJ
22.8%

Недвижимость

XPP

-

EZJ
1.9%

Технологии

XPP

-

EZJ
24.6%

Коммунальные услуги

XPP

-

EZJ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

ProShares Ultra MSCI Japan

Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с KLIPXPP с EETXPP с QQQXPP с TSLLXPP с SSOXPP с VTI
Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWJEZJ с EWVEZJ с DXJEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с YCLEZJ с ^N225

Доходность на риск

XPP vs. EZJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 55
Ранг коэф-та Мартина
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c EZJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPPEZJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
1.30

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
1.85

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.24

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.07

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

6.12

-7.09

XPP vs. EZJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа EZJ равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и EZJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPP и EZJ

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и EZJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPEZJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-58.63%

-31.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.78%

-26.78%

-18.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.95%

-31.48%

-21.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.87%

-58.63%

-24.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

-58.63%

-31.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.74%

-13.89%

-64.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.04%

-21.19%

-26.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.77%

9.04%

+11.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и EZJ

Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 12.90%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPEZJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.90%

14.91%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.55%

34.98%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.24%

42.70%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.82%

37.22%

+25.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.80%

34.71%

+20.09%

Сравнение комиссий XPP и EZJ

И XPP, и EZJ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и EZJ

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности EZJ в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		2.00%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.60%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%

Часто задаваемые вопросы

XPP and EZJ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZJ has higher volatility (14.91%) compared to XPP (12.90%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs EZJ's -58.63%.

On 10-year performance, EZJ leads with 9.66% vs -6.62% for XPP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, XPP has been the lower-risk option at 12.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZJ has performed better with a 9.66% return vs -6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPP and EZJ have the same expense ratio: 0.95% per year.

XPP has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.00% for EZJ.

XPP is categorized as China Equities, while EZJ is Japan Equities. XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while EZJ tracks MSCI Japan Index (200%).

EZJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPP и EZJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор