Сравнение XPP с ECNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS).
XPP и ECNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPP и ECNS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPP и ECNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.13% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -40.45% | 7.07% | 24.88% | -31.36% | 80.21% |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.03% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 25.42% | 7.84% | -18.27% | 27.55% |
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у ECNS с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям ECNS по среднегодовой доходности: -5.13% против 2.41% соответственно.
XPP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -20.38%
- 10 лет*
- -5.13%
ECNS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и ECNS
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ECNS в 0.59%.
Доходность на риск
XPP vs. ECNS — Ранг доходности на риск
XPP
ECNS
Сравнение XPP c ECNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | ECNS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 1.02 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.42 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.59 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 3.54 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.02 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.18 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.09 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.04 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между XPP и ECNS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и ECNS
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности ECNS в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.14% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и ECNS
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и ECNS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPP | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -63.43% | -26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -16.93% | -15.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.54% | -59.61% | -25.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | -63.43% | -26.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.80% | -34.96% | -42.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.52% | -29.33% | -18.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 7.63% | +5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и ECNS
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPP | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 5.98% | +7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 15.21% | +13.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 25.26% | +22.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 29.43% | +33.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.97% | 26.05% | +28.92% |