PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XPP с ECNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPP с ECNS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) are both China Equities funds - XPP tracks the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%) while ECNS tracks the MSCI China Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XPP returned -6.96%/yr vs 1.06%/yr for ECNS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPP charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for ECNS.

Доходность

Сравнение доходности XPP и ECNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -22.17%, что значительно ниже, чем у ECNS с доходностью -10.09%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям ECNS по среднегодовой доходности: -6.96% против 1.06% соответственно.

XPP

1 день
1.22%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
-28.31%
С начала года
-22.17%
1 год
-20.38%
3 года*
3.69%
5 лет*
-19.36%
10 лет*
-6.96%

ECNS

1 день
0.55%
1 месяц
-3.75%
6 месяцев
-16.01%
С начала года
-10.09%
1 год
-8.73%
3 года*
5.03%
5 лет*
-7.86%
10 лет*
1.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPP и ECNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-22.17%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%80.21%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-10.09%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%25.42%7.84%-18.27%27.55%

Correlation

The correlation between XPP and ECNS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г.

0.75

The correlation between XPP and ECNS shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XPP и ECNS

Секторы
XPP
ECNS

Финансовые услуги

50.6%
5.3%

Сырьевые материалы

-

8.9%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

2.4%

Здравоохранение

-

20.5%

Промышленность

-

21.9%

Недвижимость

-

7.8%

Технологии

-

11.6%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Финансовые услуги

XPP
50.6%
ECNS
5.3%

Сырьевые материалы

XPP

-

ECNS
8.9%

Коммуникационные услуги

XPP

-

ECNS
6.0%

Потребительский циклический сектор

XPP

-

ECNS
7.5%

Потребительский защитный сектор

XPP

-

ECNS
4.1%

Энергетика

XPP

-

ECNS
2.4%

Здравоохранение

XPP

-

ECNS
20.5%

Промышленность

XPP

-

ECNS
21.9%

Недвижимость

XPP

-

ECNS
7.8%

Технологии

XPP

-

ECNS
11.6%

Коммунальные услуги

XPP

-

ECNS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

iShares MSCI China Small-Cap ETF

Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с KLIPXPP с EETXPP с QQQXPP с TSLLXPP с SSOXPP с VTI
Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWT

Доходность на риск

XPP vs. ECNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 55
Ранг коэф-та Мартина
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c ECNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPPECNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.42

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
-0.44

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.94

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.34

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-0.73

-0.26

XPP vs. ECNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECNS равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и ECNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPP и ECNS

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и ECNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPECNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-63.43%

-26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.78%

-25.73%

-19.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.95%

-31.72%

-21.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.28%

-58.03%

-25.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

-63.43%

-26.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.40%

-42.13%

-37.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.03%

-29.47%

-18.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.55%

11.92%

+8.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и ECNS

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPECNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

6.40%

+6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.94%

14.01%

+14.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.79%

20.92%

+18.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.77%

29.48%

+33.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.76%

25.80%

+28.96%

Сравнение комиссий XPP и ECNS

XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ECNS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и ECNS

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности ECNS в 6.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.54%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.69%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPP and ECNS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPP has higher volatility (13.16%) compared to ECNS (6.40%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs ECNS's -63.43%.

On 10-year performance, ECNS leads with 1.06% vs -6.96% for XPP. On fees, ECNS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 6.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ECNS has performed better with a 1.06% return vs -6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECNS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.

ECNS has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 2.69% for XPP.

XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while ECNS tracks MSCI China Small Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 0.59% for ECNS.

ECNS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPP и ECNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор