Сравнение XPP с CQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Invesco China Technology ETF (CQQQ).
XPP и CQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. CQQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность AlphaShares China Technology Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPP и CQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPP и CQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.13% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -40.45% | 7.07% | 24.88% | -31.36% | 80.21% |
CQQQ Invesco China Technology ETF | -11.77% | 34.96% | 9.84% | -16.71% | -30.09% | -24.54% | 57.33% | 33.57% | -34.77% | 74.31% |
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у CQQQ с доходностью -11.77%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям CQQQ по среднегодовой доходности: -5.13% против 3.73% соответственно.
XPP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -20.38%
- 10 лет*
- -5.13%
CQQQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- -11.77%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и CQQQ
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CQQQ в 0.70%.
Доходность на риск
XPP vs. CQQQ — Ранг доходности на риск
XPP
CQQQ
Сравнение XPP c CQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | CQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.18 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 0.48 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.24 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 0.64 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.18 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.29 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.11 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.16 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между XPP и CQQQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и CQQQ
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности CQQQ в 2.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CQQQ Invesco China Technology ETF | 2.45% | 2.17% | 0.28% | 0.55% | 0.08% | 0.00% | 0.47% | 0.01% | 0.43% | 1.41% | 1.69% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и CQQQ
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и CQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPP | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -73.99% | -15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -24.41% | -7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.54% | -67.04% | -18.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | -73.99% | -15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.80% | -56.24% | -21.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.52% | -28.05% | -19.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 9.10% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и CQQQ
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Invesco China Technology ETF (CQQQ) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPP | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 9.50% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 20.69% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 31.94% | +15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 37.70% | +24.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.97% | 33.05% | +21.92% |