Сравнение XPP с BITU
XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - XPP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, XPP returned -9.29% vs -73.89% for BITU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XPP и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -17.88%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
XPP
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- -17.88%
- 6 месяцев
- -20.50%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- -20.16%
- 10 лет*
- -5.58%
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPP и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -17.88% | 45.84% | 38.29% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between XPP and BITU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPP vs. BITU — Ранг доходности на риск
XPP
BITU
Сравнение XPP c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.84 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.92 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -1.48 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.85 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.37 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок XPP и BITU
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPP | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -80.13% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.60% | -80.13% | +47.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.27% | -80.13% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.83% | -34.58% | -13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.07% | 50.09% | -34.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 14.45%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPP | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.45% | 18.31% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.79% | 68.43% | -39.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.21% | 87.07% | -47.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.75% | 97.43% | -34.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.90% | 97.43% | -42.53% |
Сравнение комиссий XPP и BITU
И XPP, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и BITU
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.64% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XPP and BITU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to XPP (14.45%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, XPP leads with -9.29% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, XPP has been the lower-risk option at 14.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XPP has performed better with a -9.29% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XPP and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 2.64% for XPP.
XPP is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
XPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPP и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор