Сравнение XPP с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
XPP и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPP и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPP и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.13% | 45.84% | 38.29% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -46.65% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.
XPP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -20.38%
- 10 лет*
- -5.13%
BITU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -46.65%
- 6 месяцев
- -72.88%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и BITU
И XPP, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
XPP vs. BITU — Ранг доходности на риск
XPP
BITU
Сравнение XPP c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | -0.61 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | -0.59 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.67 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -1.29 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -0.61 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.32 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между XPP и BITU составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и BITU
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности BITU в 78.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.08% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и BITU
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPP | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -77.76% | -12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -77.76% | +45.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.80% | -76.14% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.52% | -31.36% | -16.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 40.50% | -27.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 13.51%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPP | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 26.02% | -12.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 74.12% | -45.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 90.32% | -42.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 99.57% | -36.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.97% | 99.57% | -44.60% |